SmGARCH

Описание

Класс SmGARCH реализует алгоритм авторегрессионной условно гетероскедастичной модели (GARCH-модель).

Свойства, унаследованные от ISmGARCH

  Имя свойства Краткое описание
ARCHOrder

Свойство ARCHOrder определяет порядок авторегрессии условной гетероскедастичности.
ARMA

Свойство ARMA возвращает параметры авторегрессии и скользящего среднего.
AssymetryOrder

Свойство AssymetryOrder определяет порядок асимметрии.
CovarianceMatrix

Свойство CovarianceMatrix возвращает значения ковариационной матрицы.
Explained

Свойство Explained определяет параметры объясняемого ряда.
Explanatories

Свойство Explanatories определяет объясняющие ряды.
Fitted

Свойство Fitted возвращает модельный ряд.
Forecast

Свойство Forecast определяет параметры прогнозного ряда.
GARCHCoefficients

Свойство GARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности и обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности.
GARCHOrder

Свойство GARCHOrder определяет порядок обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности.
GARCHSpec

Свойство GARCHSpec определяет тип модели GARCH.
Intercept

Свойство Intercept определяет параметры константы модели.
LikelihoodFunctionValue

Свойство LikelihoodFunctionValue возвращает оптимальное значение функции правдоподобия.
MaxIteration

Свойство MaxIteration определяет максимальное число итераций для метода оптимизации.
MissingData

Свойство MissingData определяет параметры обработки пропусков.
ModelPeriod

Свойство ModelPeriod определяет параметры периода идентификации.
OptimizationMethod

Свойство OptimizationMethod определяет используемый метод оптимизации.
RegressionCoefficients

Свойство RegressionCoefficients определяет параметры регрессионных коэффициентов модели.
Residuals

Свойство Residuals возвращает ряд остатков.
ResidualsDispersion

Свойство ResidualsDispersion возвращает дисперсию остатков.
ResidualsDispersionForecast

Свойство ResidualsDispersionForecast возвращает прогноз дисперсии остатков.
StationarityCondition

Свойство StationarityCondition определяет использование условия стационарности.
SummaryStatistics

Свойство SummaryStatistics возвращает статистические характеристики.
Tolerance

Свойство Tolerance определяет точность.
UseDefaultInitValues

Свойство UseDefaultInitValues определяет, использовать ли начальные приближения, заданные по умолчанию.

Свойства, унаследованные от IStatMethod

  Имя свойства Краткое описание
DisplayName Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода.
ErrorByStatus Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру.
Errors Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях.
Name Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода.
PerformanceTime Свойство PerformanceTime возвращает время выполнения метода.
Status Свойство Status возвращает статус выполнения метода.
SupportsR Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R.
UseR Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R.
WarningByStatus Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру.
Warnings Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода.
WarningsCount Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода.
WarningsNumbers Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода.

Методы, унаследованные от IStatMethod

  Имя метода Краткое описание
Clone Метод Clone клонирует объект статистического метода.
Execute Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода.
LoadFromXML Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода.
SaveToXML Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код.

См. также:

Классы сборки Stat