ISmGARCH.OptimizationMethod

Копировать пример

Sub UserProc;
Var
    GARCH: ISmGARCH;
    x: Array[10] Of Double;
    y1, y2: Array[15] Of Double;
    Res: Integer;
Begin
    GARCH := New SmGARCH.Create;
    // Задаем значения переменных
    x[0] := 100; y1[0] := 120; y2[0] := 122;
    x[1] := 111; y1[1] := 125; y2[1] := 127;
    x[2] := 123; y1[2] := 124; y2[2] := 130;
    x[3] := 113; y1[3] := 130; y2[3] := 135;
    x[4] := 119; y1[4] := 133; y2[4] := 140;
    x[5] := 121; y1[5] := 130; y2[5] := 149;
    x[6] := 125; y1[6] := 139; y2[6] := 150;
    x[7] := 131; y1[7] := 140; y2[7] := 155;
    x[8] := 131; y1[8] := 140; y2[8] := 155;
    x[9] := 131; y1[9] := 140; y2[9] := 150;
    y1[10] := 129; y2[10] := 149;
    y1[11] := 139; y2[11] := 150;
    y1[12] := 140; y2[12] := 155;
    y1[13] := 134; y2[13] := 145;
    y1[14] := 140; y2[14] := 165;
    // Задаем объясняемую переменную
    GARCH.Explained.Value := x;
    // Задаем объясняющие переменные
    GARCH.Explanatories.Clear;
    GARCH.Explanatories.Add.Value := y1;
    GARCH.Explanatories.Add.Value := y2;
    // Задаем параметры периодов идентификации и прогноза
    GARCH.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    GARCH.ModelPeriod.LastPoint := 10;
    // Задаем параметры прогнозного ряда
    GARCH.Forecast.LastPoint := 15;
    // Задаем режим определения константы
    GARCH.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    // Задаем метод оптимизации
    GARCH.OptimizationMethod := GARCHOptimizationMethod.BFGS;
    // Выполняем расчёт метода  и выводим результаты
    res := GARCH.Execute;
    Debug.WriteLine("Статистические характеристики:");
    Debug.Indent;
    Debug.WriteLine("Коэффициент детерминации: " + GARCH.SummaryStatistics.R2.ToString);
    Debug.WriteLine("Скорректированный коэффициент детерминации: " + GARCH.SummaryStatistics.AdjR2.ToString);
    Debug.WriteLine("Стандартная ошибка регрессии: " + GARCH.SummaryStatistics.SE.ToString);
    Debug.WriteLine("Сумма квадратов остатков: " + GARCH.SummaryStatistics.SSR.ToString);
    Debug.WriteLine("Статистика Дарбина-Уотсона: " + GARCH.SummaryStatistics.DW.ToString);
    Debug.Unindent;
End Sub UserProc;