ARMA: ISlARMAGARCH;
Свойство ARMA возвращает параметры авторегрессии и скользящего среднего.
По умолчанию порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы.
Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.
Sub Print(Data: Array Of Double);
Var
i: Integer;
Begin
Debug.Indent;
For i := 0 To Data.Length - 1 Do
If Double.IsNan(Data[i]) Then
Debug.WriteLine("----empty---");
Else
Debug.WriteLine(i.ToString + " " + Data[i].ToString);
End If;
End For;
Debug.Unindent;
End Sub Print;
Sub UserProc;
Var
GARCH: ISmGARCH;
W: Array[12] Of Double;
X: Array[20] Of Double;
ARMA: ISlARMAGARCH;
Inits: Array[1] Of Double;
res, i: Integer;
d: Double;
CoefficientsAR, CoefficientsMA, GARCHCoef, RegrCoef: ICoefficients;
ModelCoefficients: IGARCHCoefficients;
Begin
GARCH := New SmGARCH.Create;
// Задаём значения объясняемого ряда
w[0] := 2; w[4] := -1.9; w[8] := -0.7;
w[1] := 0.8; w[5] := Double.Nan; w[9] := Double.Nan;
w[2] := -0.3; w[6] := 3.2; w[10] := 4.3;
w[3] := -0.3; w[7] := 1.6; w[11] := 1.1;
GARCH.Explained.Value := w;
// Задаём значения объясняющего ряда
x[0] := Double.Nan; x[10] := 11;
x[1] := 2; x[11] := 12;
x[2] := 3; x[12] := 13;
x[3] := 4; x[13] := Double.Nan;
x[4] := 5; x[14] := 15;
x[5] := 6; x[15] := 16;
x[6] := Double.Nan; x[16] := 17;
x[7] := 8; x[17] := Double.Nan;
x[8] := 9; x[18] := 19;
x[9] := 10; x[19] := 20;
// Задаём период идентификации
GARCH.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
GARCH.ModelPeriod.LastPoint := 12;
GARCH.Forecast.LastPoint := 19;
// Задаём метод обработки пропусков
GARCH.MissingData.Method := MissingDataMethod.AnyValue;
// Задаём объясняющий ряд
GARCH.Explanatories.Clear;
GARCH.Explanatories.Add.Value := X;
// Задаём начальное приближение экзогенной переменной
GARCH.Explanatories.Item(0).InitValue := 0.7;
ModelCoefficients := GARCH.GARCHCoefficients;
//Задаём начальное приближение константы
GARCH.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
// Используем начальные значения по умолчанию
GARCH.UseDefaultInitValues := True;
// Задаем параметры авторегрессии и скользящего среднего
GARCH.ARMA.ParseAR("2", True);
GARCH.ARMA.ParseMA("1", True);
ARMA := GARCH.ARMA;
// Определяем условие стационарности
GARCH.StationarityCondition := False;
// Задаём максимальное число итераций для расчета метода
GARCH.MaxIteration := 100;
// Задаём точность вычислений
GARCH.Tolerance := 0.01;
// Задаём порядок авторегрессии условной гетероскедастичности
GARCH.ARCHOrder := 1;
// Задаём порядок обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности
GARCH.GARCHOrder := 1;
// Задаём порядок асимметрии
GARCH.AssymetryOrder := 2;
// Задаём тип модели GARCH
GARCH.GARCHSpec := GARCHSpecType.GARCH;
// Производим расчет и выводим результаты
res := GARCH.Execute;
Debug.WriteLine(GARCH.Errors);
If (res = 0) Then
Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов авторегрессии");
CoefficientsAR := ARMA.CoefficientsAR;
Debug.Indent;
d := CoefficientsAR.Estimate[0];
Debug.WriteLine("Значение: " + d.ToString);
Debug.Unindent;
Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов скользящего среднего");
CoefficientsMA := ARMA.CoefficientsMA;
Debug.Indent;
d := CoefficientsMA.Estimate[0];
Debug.WriteLine("Значение: " + d.ToString);
Debug.Unindent;
Debug.WriteLine("Оптимальное значение функции правдоподобия");
Debug.Indent;
d := GARCH.LikelihoodFunctionValue;
Debug.WriteLine("Значение" + d.ToString);
Debug.Unindent;
Debug.WriteLine("Стандартная ошибка");
Debug.Indent;
d := GARCH.SummaryStatistics.SE;
Debug.WriteLine("Значение: " + d.ToString);
Debug.Unindent;
Debug.WriteLine("Модельный ряд");
Print(GARCH.Fitted);
Debug.WriteLine("Ряд остатков");
Print(GARCH.Residuals);
Debug.WriteLine("Дисперсия остатков");
Print(GARCH.ResidualsDispersion);
Debug.WriteLine("Прогноз дисперсии остатков");
Print(GARCH.ResidualsDispersionForecast);
Debug.WriteLine("Оценка регрессионных коэффициентов");
RegrCoef := GARCH.RegressionCoefficients.Coefficients;
Debug.Indent;
Debug.WriteLine("Оцененные значения коэффициентов модели: ");
Print(RegrCoef.Estimate);
Debug.WriteLine("Вероятностные коэффициенты: ");
Print(RegrCoef.Probability);
Debug.Unindent;
Debug.WriteLine("Оценка коэффициентов обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности");
GARCHCoef := GARCH.GARCHCoefficients.Coefficients;
Debug.Indent;
Debug.WriteLine("Оцененные значения коэффициентов модели: ");
Print(GARCHCoef.Estimate);
Debug.WriteLine("Вероятностные коэффициенты: ");
Print(GARCHCoef.Probability);
Debug.Unindent;
End If;
End Sub UserProc;
После выполнения примера в окно консоли будут выведены результаты расчёта GARCH-модели.
См. также: