ISmGARCH.GARCHCoefficients

Синтаксис

GARCHCoefficients: ICoefficients;

Описание

Свойство GARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности и обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности.

Комментарии

Оценки коэффициентов доступны после расчёта метода. Коэффициенты идут в следующем порядке: константа обобщенной авторегрессиии условной гетероскедастичности, массив коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности, массив коэффициентов обобщенной авторегрессиии условной гетероскедастичности.

Пример

Использование свойства приведено в примере для ISmGARCH.ARMA.

См. также:

ISmGARCH