Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.6
от 08/10/2024,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
ExpSmoothR(Input: ITimeSeries;
Period: IMsPeriod;
SeasonalEffect: SeasonalityType;
SeasonalPeriod: Integer;
Trend: TrendType;
Alpha: Variant;
Delta: Variant;
Gamma: Variant;
Phi: Variant;
[Casewise: MsCasewise = 0;]
[GridStep: Double = 0.1]): Variant;
Input. Переменная;
Period. Период, на котором рассчитывается метод;
SeasonalEffect. Модель сезонности;
SeasonalPeriod. Длина периода сезонности;
Trend. Модель роста;
Alpha. Коэффициент «Альфа»;
Delta. Коэффициент «Дельта»;
Gamma. Коэффициент «Гамма»;
Phi. Коэффициент «Фи»;
Casewise. Метод обработки пропусков;
GridStep. Шаг сетки.
Метод ExpSmoothR преобразует данные переменной методом экспоненциального сглаживания с помощью пакета R.
Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».
Особенности задания параметров:
Period. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
SeasonalPeriod. Значение параметра должно быть больше либо равно четырём. Параметр учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;
Delta. Значение параметра учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;
Gamma. Значение параметра учитывается, если используется аддитивная или экспоненциальная модель роста;
Phi. Значение параметра учитывается, если используется затухающая модель роста;
Примечание. Значения коэффициентов Alpha, Delta, Gamma, Phi могут быть заданы пользователем либо оценены автоматически. Для автоматической оценки значений используйте метод IModelling.Estimate.
Casewise. Необязательный параметр. По умолчанию обработка пропусков не используется.
Для выполнения примера предполагается наличие в репозитории контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая хотя бы одну входную переменную.
В репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».
Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.
Sub UserExpSmoothR;
Var
Mb: IMetabase;
ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
Transf: IMsFormulaTransform;
Formula: IMsFormula;
Model: IMsModel;
Determ: IMsDeterministicTransform;
TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
Slice: IMsFormulaTransformSlice;
TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
Expr: IExpression;
Begin
// Получаем репозиторий
Mb := MetabaseClass.Active;
// Получаем контейнер моделирования
ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
// Получаем модель
ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
Model := ModelObj As IMsModel;
// Получаем параметры расчета модели
Transf := Model.Transform;
Formula := Transf.FormulaItem(0);
Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
// Получаем первую входную переменную
TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
Slice := TransVar.Slices.Item(0);
TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
TermInfo.Slice := Slice;
// Задаем режим передачи переменной в расчет
TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
// Получаем выражение расчета модели
Expr := Determ.Expression;
Expr.References := "Ms;Stat";
// Задаем выражение расчета модели
Expr.AsString := "ExpSmoothR(" + TermInfo.TermInnerText + ", SetPeriod(" +
"""" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" +
"), SeasonalityType.Additive, 4, TrendType.Damped, " +
"0.15, Estimate, Estimate, Estimate, MsCasewise.Yes, 0.2)";
// Проверяем корректность выражения
If Expr.Valid
// Если выражение задано корректно, то сохраняем модель
Then ModelObj.Save;
// Если выражение некорректное, то выводим сообщение в окно консоли
Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
End If;
End Sub UserExpSmoothR;
В результате выполнения примера модель будет осуществлять преобразование первой входной переменной методом экспоненциального сглаживания. Расчёт будет выполнен с помощью пакета R.
Выражение 1:
ExpSmoothR({Чикаго - население[t]}, SetPeriod("2000", "2015"), SeasonalityType.Additive , 4, TrendType.Linear, 0.1, 0, 0.1, 0)
Результат: для временного ряда «Чикаго - население» будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: период расчета метода - 2000-2015, используется аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности - «4», значение коэффициентов «Дельта» и «Фи» - «0», «Альфа» и «Гамма» - «0,1». Расчет выполняется с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.
Выражение 2:
ExpSmoothR(X1, Null, SeasonalityType.Additive, 4,TrendType.Linear, 0.2, 0, 0.2, 0, MsCasewise.No, 0.2)
Результат: для фактора «X1» будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: расчет выполняется на всем временном периоде, используется аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности - «4», значение коэффициентов «Дельта» и «Фи» - «0», «Альфа» и «Гамма» - «0,2», обработка пропусков не используется, значение шага сетки - «0,2». Расчет выполняется с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.
См. также:
IModelling | Метод экспоненциального сглаживания | База данных временных рядов: калькулятор, Экспоненциальное сглаживание | Контейнер моделирования: модель «Экспоненциальное сглаживание», редактирование регрессора/формулы