Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.4
от 09/04/2024,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
Известно, что временные ряды многих экономических показателей приводятся к стационарным с помощью дифференцирования. В общем случае оценивание регрессии, включающей такой временной ряд, приведёт к неверным статистическим выводам о сильной связи между переменными, которые между собой не связаны.
Нестационарный процесс, первые разности которого стационарны, называют интегрированным первого порядка и обозначают Ι(1). Стационарный процесс обозначают Ι(0).
Говорят, что I(1)-процессы Y1t и Y2t являются коинтегрированными первого порядка CI(1,0), если существует их линейная комбинация, которая является I(0)-процессом. Иными словами, Y1t и Y2t коинтегрированы, если существует коэффициент λ, такой что Y1t - λY2t ~ I(0). Линейную комбинацию Y1t - λY2t называют коинтеграционным уравнением.
Определение коинтеграции естественным образом распространяется на случай нескольких коинтегрированных переменных произвольного порядка интегрирования. Компоненты n-мерного векторного I(d)-процесса Yt = (Y1t, …, Ynt) называют коинтегрированными порядка d, b и обозначается Yt ~ CI(d,b).
Понятие коинтеграции введено Клайвом Гранжером. Проверку временных рядов на коинтеграцию можно выполнить с помощью нескольких тестов, например, теста Энгла-Гранжера в случае двух переменных, но наиболее общим в настоящее время является тест Йохансена.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Модель коррекции ошибок | Векторная модель коррекции ошибок