IMsValueAtRiskTransform

Сборка: Ms;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Ms;

Описание

Интерфейс IMsValueAtRiskTransform предназначен для работы с параметрами расчёта модели «Value-At-Risk».

Иерархия наследования

          IMsMethod

          IMsValueAtRiskTransform

Комментарии

Value-At-Risk (VaR) - стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение периода времени потери с заданной вероятностью. Также называется показателем «16:15».

VaR характеризуется тремя параметрами:

• временной горизонт. ForecastingHorizon;

• доверительный интервал. ConfidenceLevel;

• базовая валюта, в которой измеряется показатель.

Расчет величины риска осуществляется по методологии VaR несколькими методами. Для определения метода используйте MethodType.

VaR считается только в дневной динамике.

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	Backtesting	Свойство Backtesting возвращает параметры бэктестинга.
	ConfidenceLevel	Свойство ConfidenceLevel определяет значимость доверительных границ.
	DistinguishLongShortPositions	Свойство DistinguishLongShortPositions определяет, различать ли длинные и короткие позиции.
	ForecastingHorizon	Свойство ForecastingHorizon определяет временной горизонт прогнозирования.
	InstrumentDistribution	Свойство InstrumentDistribution определяет распределение по финансовым инструментам.
	InstrumentsDimension	Свойство InstrumentsDimension определяет измерение финансовых инструментов.
	LambdaEMWA	Свойство LambdaEMWA определяет значение лямбды EMWA.
	LogarithmicProfit	Свойство LogarithmicProfit определяет, использовать ли логарифмическую доходность.
	MethodType	Свойство MethodType определяет метод расчёта модели.
	MissingData	Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков.
	OrganizationsDimension	Свойство OrganizationsDimension определяет измерение организаций.
	Portfolio	Свойство Portfolio определяет терм, соответствующий переменной с данными «портфеля».
	RandomWalk	Свойство RandomWalk определяет, использовать ли гипотезу о случайном блуждании.
	StockPrices	Свойство StockPrices определяет терм, соответствующий переменной с данными финансовых инструментах.
	UseCholeskyFactorization	Свойство UseCholeskyFactorization определяет, использовать ли факторизацию Холецкого.
	UseFillGaps	Свойство UseFillGaps определяет, использовать ли обработку пропусков.
	ValueAtRisk	Свойство ValueAtRisk определяет терм, соответствующий переменной с результатами расчёта метода.
	ZeroMean	Свойство ZeroMean определяет, использовать ли гипотезу о нулевом среднем.

Свойства, унаследованные от IMsMethod

	Имя свойства	Краткое описание
	CalculateSeries	Свойство CalculateSeries возвращает данные, полученные в результате расчета модели.
	Inversion	Устарело. Используйте ITsInversionInfo.Inversion.
	InversionInfo	Свойство InversionInfo возвращает параметры начального преобразования, применяемого к переменной.
	InversionLag	Устарело. Используйте ITsInversionInfo.InversionLag.
	ObservationsCount	Свойство ObservationsCount возвращает число наблюдений модели.
	PeriodAlignment	Свойство PeriodAlignment возвращает тип расчета метода относительно периода.
	PreviousInversionLag	Устарело. Используйте ITsInversionInfo.PreviousInversionLag.
	Series	Свойство Series возвращает набор возможных рядов, используемых методом при расчете.
	StatMethod	Свойство StatMethod возвращает информацию о статистическом методе, используемом для расчета модели.
	Summary	Свойство Summary возвращает статистические характеристики, рассчитанные для модели.
	SupportsR	Свойство SupportsR определяет, возможен ли расчет метода с помощью R.
	Type	Свойство Type возвращает тип метода, используемого для расчета модели.
	UseR	Свойство UseR определяет, используется ли при расчете метода подключение к R.

Методы, унаследованные от IMsMethod

	Имя метода	Краткое описание
	Execute	Метод Execute осуществляет расчет модели и возвращает результаты расчета.

См. также:

Интерфейсы сборки Ms