IMsValueAtRiskTransform.Portfolio

Синтаксис Fore

Portfolio: IMsFormulaTermInfo;

Синтаксис Fore.NET

Portfolio: Prognoz.Platform.Interop.Ms.IMsFormulaTermInfo;

Описание

Свойство Portfolio определяет терм, соответствующий переменной с данными «портфеля».

Комментарии

«Портфель» содержит список организаций и количество финансовых инструментов, имеющихся у организаций. Переменная, содержащая информацию о портфеле, состоит из следующих измерений:

• организации. Измерение должно быть указано в IMsValueAtRiskTransform.OrganizationsDimension;

• инструменты. Измерение должно быть указано в IMsValueAtRiskTransform.InstrumentsDimension.

Пример Fore

Для выполнения примера в репозитории должны присутствовать справочники с идентификаторами:

• DIM_INSTRUMENTS. Содержит список финансовых инструментов;

• DIM_ORGANIZATIONS. Содержит список организаций.

Данные справочники используются для измерений переменных, описанных ниже.

В репозитории должен присутствовать контейнер моделирования с идентификатором MS_PRIMARY, содержащий модель с идентификатором M_VAR. В контейнере также должны присутствовать переменные с идентификаторами:

• V_STOCKPRICES. Переменная финансовых инструментов. Содержит измерение DIM_INSTRUMENTS;

• V_PORTFOLIO. Переменная «портфеля». Содержит измерения DIM_INSTRUMENTS и DIM_ORGANIZATIONS;

• V_VALUEATRISK. Переменная, в которую будут выгружены результаты. Содержит измерение DIM_ORGANIZATIONS.

Добавьте ссылки на системные сборки: Dimensions, Cubes, Metabase, Ms, Stat.

Sub UserProc;
Var
    mb: IMetabase;
    pMsDescrKey: Integer;
    pModel: IMsModel;
    pTrans: IMsFormulaTransform;
    pInsStub, pPortStub, pVaRStub: IVariableStub;
    pOutVar, pPortVar, pInsVar: IMsFormulaTransformVariable;
    pOutSlice, pPortSlice, pInsSlice: IMsFormulaTransformSLice;
    pDimIns, pDimOrg: IDimensionModel;
    pInstIns, pInstOrg: IDimInstance;
    pSel: IDimSelection;
    pSelSet: IDimSelectionSet;
    pFactory: IDimSelectionSetFactory;
    pSelector: IMsFormulaTransformSelector;
    pFormula: IMsFOrmula;
    pVaR: IMsValueAtRiskTransform;
    pTerm: IMsFormulaTermInfo;
    pBT: IMsValueAtRiskBacktesting;
    coo: IMsFormulaTransformCoord;
    calc: IMsMethodCalculation;
    res: IMsValueAtRiskBacktestingResult;
    i: integer;
Begin
    mb := MetabaseClass.Active;
    pMsDescrKey := mb.ItemById("MS_PRIMARY").Key;
    pModel := mb.ItemByIdNamespace("M_VAR", pMsDescrKey).Edit As IMsModel;
    pTrans := pModel.Transform;
// Удаляем все переменные из модели 
    pTrans.Inputs.Clear;
    pTrans.Outputs.Clear;
    pTrans.Series.Clear;
// Задаем периоды идентификации и прогнозирования
    pModel.Period.IdentificationStartDate := DateTime.ComposeDay(2000, 1, 1);
    pModel.Period.IdentificationEndDate := DateTime.ComposeDay(2000, 1, 10);
    pModel.Period.ForecastStartDate := DateTime.ComposeDay(2000, 1, 11);
    pModel.Period.ForecastEndDate := DateTime.ComposeDay(2000, 1, 20);
// Получаем переменные для модели VaR   
    pInsStub := mb.ItemByIdNamespace("V_STOCKPRICES", pMsDescrKey).Bind As IVariableStub;
    pPortStub := mb.ItemByIdNamespace("V_PORTFOLIO", pMsDescrKey).Bind As IVariableStub;
    pVaRStub := mb.ItemByIdNamespace("V_VALUEATRISK", pMsDescrKey).Bind As IVariableStub;
// Получаем измерение финансовых инструментов
    pInstIns := mb.ItemById("DIM_INSTRUMENTS").Open(Null) As IDimInstance;
    pDimIns := pInstIns.Dimension;
// Получаем измерение организаций
    pInstOrg := mb.ItemById("DIM_ORGANIZATIONS").Open(Null) As IDimInstance;
    pDimOrg := pInstOrg.Dimension;
// Добавляем выходную переменную
    pOutVar := pTrans.Outputs.Add(pVaRStub);
// Получаем срез входной переменной
    pFactory := New DimSelectionSetFactory.Create;
    pSelSet := pFactory.CreateDimSelectionSet;
    pSel := pSelSet.Add(pInstOrg);
    pSel.SelectAll;
    pOutSlice := pOutVar.Slices.Add(pSelSet);
// Добавляем переменную «портфеля»
    pPortVar := pTrans.Inputs.Add(pPortStub);
// Получаем срез «портфеля»
    pSelSet.Clear;
    pSel := pSelSet.Add(pInstIns);
    pSel.SelectAll;
    pSel := pSelSet.Add(pInstOrg);
    pSel.SelectAll;
    pPortSlice := pPortVar.Slices.Add(pSelSet);
//  Добавляем переменную финансовых инструментов
    pInsVar := pTrans.Inputs.Add(pInsStub);
//  Получаем срез финансовых инструментов
    pSelSet.Clear;
    pSel := pSelSet.Add(pInstIns);
    pSel.SelectAll;
    pInsSlice := pInsVar.Slices.Add(pSelSet);
// Задаем метод расчета модели  
    pSelector := pTrans.CreateSelector;
    pSelector.Slice := pOutSlice;
    pSelector.Level := DimCalendarLevel.Day;
    pFormula := pTrans.Transform(pSelector);
    pFormula.Kind := MsFormulaKind.ValueAtRisk;
    pModel.Kind := MsModelKind.ValueAtRisk;
    pFormula.Level := DimCalendarLevel.Day;
    pVaR := pFormula.Method As IMsValueAtRiskTransform;
// Задаем измерения инструментов и организаций
    pVaR.InstrumentsDimension := pDimIns;
    pVaR.OrganizationsDimension := pDimOrg;
// Задаем «портфель»
    pTerm := pTrans.CreateTermInfo;
    pTerm.Slice := pPortSlice;
    pVaR.Portfolio := pTerm;
// Задаем «финансовые инструменты»  
    pTerm := pTrans.CreateTermInfo;
    pTerm.Slice := pInsSlice;
    pVaR.StockPrices := pTerm;
// Задаем выходную переменную   
    pTerm := pTrans.CreateTermInfo;
    pTerm.Slice := pOutSlice;
    pVaR.ValueAtRisk := pTerm;
// Указываем метод расчета VaR
    pVaR.MethodType := MsValueAtRiskMethodType.MonteCarlo;
// Указываем значимость доверительных границ
    pVaR.ConfidenceLevel := 0.05;
// Задаем метод обработки пропусков
    pVaR.UseFillGaps := True;
    pVaR.MissingData.Method := MissingDataMethod.SampleAverage;
// Используем логарифмическую доходность и гипотезу о нулевом среднем
    pVaR.LogarithmicProfit := True;
    pVaR.ZeroMean := True;
// Задаем горизонт прогнозирования  
    pVaR.ForecastingHorizon := 1;
// Настраиваем параметры метода «Монте-Карло»:
// Используем факторизацию Холецкого
    pVaR.UseCholeskyFactorization := True;
// Задаем распределение для финансовых инструментов
    For i := 0 To pInstIns.Elements.Count - 1 Do
        pVaR.InstrumentDistribution(i) := MsValueAtRiskDistributionType.Uniform;
    End For;
// Задаем бэктестинг VaR
    pBT := pVaR.Backtesting;
    pBT.Enabled := True;
    pBT.Observations := 10;
// Задаем параметры расчёта 
    coo := ptrans.CreateCoord(pTrans.Outputs.Item(0));
    calc := pTrans.CreateCalculation;
    calc.Period.IdentificationStartDate := pModel.Period.IdentificationStartDate;
    calc.Period.IdentificationEndDate:=pModel.Period.IdentificationEndDate;
    calc.Period.ForecastStartDate := pModel.Period.ForecastStartDate;
    calc.Period.ForecastEndDate := pModel.Period.ForecastEndDate;
// Рассчитываем модель
    pVaR.Execute(calc, coo);
// Выводим результаты
    For i := 0 To pInstOrg.Elements.Count - 1 Do
        res := pBT.Result(i);
        Debug.WriteLine("=====Организация: " + pInstOrg.Elements.Name(i) + "=======");
        If res <> Null Then
            Debug.WriteLine("Уровень достоверности = " + res.ActualConfidenceLevel.ToString);
            Debug.WriteLine("Средний непокрытый риск = " + res.AverageUncoveredRisk.ToString);
            Debug.WriteLine("Средний неиспользованный риск = " + res.AverageUnusedRisk.ToString);
            Debug.WriteLine("Бинарная функция потерь = " + res.BinaryLossFunction.ToString);
            Debug.WriteLine("Множитель, обеспечивающий покрытие = " + res.CoveringFactor.ToString);
            Debug.WriteLine("Квадратичная функция потерь = " + res.QuadraticLossFunction.ToString);
            Select Case res.TrafficLight
                Case MsValueAtRiskTrafficLight.Green: Debug.WriteLine("Светофор = Зеленый");
                Case MsValueAtRiskTrafficLight.Yellow: Debug.WriteLine("Светофор = Желтый");
                Case MsValueAtRiskTrafficLight.Red: Debug.WriteLine("Светофор = Красный");
            End Select;
            Debug.WriteLine("Корреляция VaR и реальных убытков = " + res.VaRLossCorrelation.ToString);
        Else
            Debug.WriteLine("Результат для огранизации " + i.ToString + " пуст!");
        End If;
    End For;
    (pModel As IMetabaseObject).Save;
End Sub UserProc;

После выполнения примера будет создана модель Value-At-Risk. Заданы параметры её расчета методом «Монте-Карло». Результаты расчёта модели будут выведены в окно консоли.

См. также:

IMsValueAtRiskTransform