IModelling.Arima

Arima(Input: ITimeSeries;
       Period: IMsPeriod;
       NotSeasonalIAR: String;
       NotSeasonalIMA: String;
       NotSeasonalDIFF: Integer;
       ConstantValue: Variant;
       [SeasonalAR: String = "";]
       [SeasonalMA: String = "";]
       [SeasonalDiff: Integer = 1;]
       [SeasonalPeriod: Integer = 0;]
       [MaxIteration: Integer = 500;]
       [Precision: Double = 0.0001;]
       [Casewise: MsCasewise = 0]): Variant;

Синтаксис Fore.NET

Casewise: Prognoz.Platform.Interop.Ms.MsCasewise;
Context: Prognoz.Platform.Interop.Fore.ForeRuntimeContext): object;

Параметры

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

NotSeasonalIAR. Порядок несезонной авторегрессии;

NotSeasonalIMA. Порядок несезонного скользящего среднего;

ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;

SeasonalMA. Порядок сезонного скользящего среднего;

SeasonalPeriod. Продолжительность сезонного периода;

MaxIteration. Максимальное число итераций, за которое должен осуществляться поиск оптимального решения;

Context. Контекст. Параметр используется только в Fore.NET.

Описание

Метод Arima осуществляет моделирование значений переменной методом ARIMA.

Комментарии

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте метод IModelling.Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте метод IModelling.None.

NotSeasonalIAR, NotSeasonalIMA, SeasonalAR, SeasonalMA. Параметры задаются в строковом виде. Укажите номера или диапазоны порядка авторегрессии/скользящего среднего, разделяя их запятыми. Диапазон порядка авторегрессии/скользящего среднего указывается через знак «-». Например: SeasonalAR = "1-3,5".

NotSeasonalIMA, SeasonalMA. Если задан порядок скользящего среднего (сезонного/несезонного), то можно использовать ретрополяцию при оценке его коэффициентов. Параметры ретрополяции указываются один раз в параметре NotSeasonalIMA и используются для обоих видов скользящего среднего. По умолчанию ретрополяция используется. Если ретрополяцию необходимо отключить, то параметр NotSeasonalIMA должен содержать строку «backcast.No». Например: NotSeasonalIMA = "1-4;backcast.No".

Пример Fore

Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором «MS». В данном контейнере содержится модель с идентификатором «MODEL_D», рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая хотя бы один фактор.

Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.

Sub UserArima;
Var
    Mb: IMetabase;
    ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
    Transf: IMsFormulaTransform;
    Formula: IMsFormula;
    Model: IMsModel;
    Determ: IMsDeterministicTransform;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
    Expr: IExpression;
Begin
    // Получаем репозиторий
    Mb := MetabaseClass.Active;
    // Получаем контейнер моделирования
    ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
    // Получаем модель
    ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
    Model := ModelObj As IMsModel;
    // Получаем параметры расчета модели
    Transf := Model.Transform;
    Formula := Transf.FormulaItem(0);
    Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
    // Получаем первую входную переменную
    TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
    Slice := TransVar.Slices.Item(0);
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
    TermInfo.Slice := Slice;
    // Задаем режим передачи переменной в расчет
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
    // Получаем выражение расчета модели
    Expr := Determ.Expression;
    Expr.References := "Ms";
    // Задаем выражение расчета модели
    Expr.AsString := "Arima(" + TermInfo.TermInnerText + ", SetPeriod(" +
        """" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" +
        "), " + """" + "" + """" + "," + """" + "1" + """" + ", 0, Estimate," +
        """" + "1" + """," + """" + "1" + """" + ",0, 1, 600, 0.001, MsCasewise.Yes) ";
    // Проверяем корректность выражения
    If Expr.Valid
        // Если выражение задано корректно, то сохраняем модель
        Then ModelObj.Save;
        // Если выражение некорректное, то выводим сообщение в окно консоли
        Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
    End If;
End Sub UserArima;

После выполнения примера модель будет рассчитывать значение первой входной переменной методом ARIMA. Для метода будут заданы: период расчета, порядки авторегрессии и скользящего среднего, константа будет оцениваться автоматически, пропуски будут обработаны методом «Casewise».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Ms;
Imports Prognoz.Platform.Interop.ForeSystem;
…

Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    Mb: IMetabase;
    ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
    Transf: IMsFormulaTransform;
    Formula: IMsFormula;
    Model: IMsModel;
    Determ: IMsDeterministicTransform;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
    Expr: IExpression;
Begin
    // Получаем репозиторий
    Mb := Params.Metabase;
    // Получаем контейнер моделирования
    ModelSpace := Mb.ItemById["MS"].Bind();
    // Получаем модель
    ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace["MODEL_D", ModelSpace.Key].Edit();
    Model := ModelObj As IMsModel;
    // Получаем параметры расчета модели
    Transf := Model.Transform;
    Formula := Transf.FormulaItem[0];
    Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
    // Получаем первую входную переменную
    TransVar := Transf.Inputs.Item[0];
    Slice := TransVar.Slices.Item[0];
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo();
    TermInfo.Slice := Slice;
    // Задаем режим передачи переменной в расчет
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.mfttPointwise;
    // Получаем выражение расчета модели
    Expr := Determ.Expression;
    Expr.References := "Ms";
    // Задаем выражение расчета модели
    Expr.AsString := "Arima(" + TermInfo.TermInnerText + ", SetPeriod(" +
        """" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" +
        "), " + """" + "" + """" + "," + """" + "1" + """" + ", 0, Estimate," +
        """" + "1" + """," + """" + "1" + """" + ",0, 1, 600, 0.001, MsCasewise.Yes) ";
    // Проверяем корректность выражения
    If Expr.Valid
        // Если выражение задано корректно, то сохраняем модель
        Then ModelObj.Save();
        // Если выражение некорректное, то выводим сообщение в окно консоли
        Else System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
    End If;
End Sub;

Пример использования в выражениях

Arima({Brazil|BCA[t]}, SetPeriod("2001", "2016"), "1-3", "1,4;backcast.No", 0, Estimate)

Результат: для ряда Brazil|BCA будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: порядок несезонной авторегрессии - «1-3», порядок несезонного скользящего среднего - «1,4», ретрополяция для оценивания коэффициентов сезонного среднего не используется, порядок несезонной разности - «0», значение константы оценено автоматически при помощи метода IModelling.Estimate. Расчёт ведется без обработки пропусков на периоде с 2001 по 2016 год.

Применение: можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.

Результат: для фактора X1 будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: порядки несезонной авторегрессии и несезонного скользящего среднего не заданы, порядок несезонной разности - «1», значение константы - «2,7», расчёт ведется на всём периоде без учета пропущенных значений.

Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.