Для применения
методаМоделирует значения ряда методом «ARIMA». Входит в группу «Прогноз».
«ARIMA» - одна из наиболее популярных моделей для построения краткосрочных прогнозов.
После применения метода в рабочей книге на основе каждого выделенного ряда будет создан вычисляемый ряд с наименованием вида «ARIMA(<Имя_Ряда>)», содержащий результаты расчета. Например:
Для настройки параметров расчёта используйте вкладку «Параметры» на боковой панели.
Параметры метода:
Константа. Если флажок установлен, то в модели используется константа. Укажите метод расчёта константы:
Оценить. Значение константы оценивается автоматически при расчете метода. Полученное значение будет отображено в поле ввода справа;
Задать. Значение константы задается пользователем в соответствующем поле;
Несезонные/сезонные параметры. Задайте несезонные/сезонные параметры метода:
Авторегрессия. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок несезонной/сезонной авторегрессии;
Скользящее среднее. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок несезонного/сезонной скользящего среднего;
Совет. Вводите номера или диапазоны порядка скользящего среднего и авторегрессии, разделенные запятыми. Диапазон порядка указывайте через знак «-». Например: 1-3,5,7-9. В настольном приложении для настройки параметров авторегрессии/скользящего среднего используйте вкладку «Параметры оценки ARMA» на боковой панели.
Разность. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок дифференцирования несезонной/сезонной составляющей ряда.
Период сезонности. Продолжительность периода сезонности (например, четыре квартала или двенадцать месяцев);
Значимость доверительных границ. Задайте уровень значимости доверительных границ прогнозного ряда. Диапазон допустимых значений: (0; 1). Значение по умолчанию - «0,95».
См. также:
Работа с вычисляемыми рядами | Метод «ARIMA» | Контейнер моделирования: модель «ARIMA»
«