OddfPrice

Мастер функций для функции OddfPrice выглядит следующим образом:

Синтаксис

OddfPrice(Settlement, Maturity, Issue, FirstCouponDate, Rate, YieldP, Redemption, Frequency, Basis)

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска);

Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг;

Issue. Дата выпуска ценных бумаг;

FirstCouponDate. Дата первой купонной выплаты для ценных бумаг;

Rate. Процентная ставка для ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;

YieldP. Годовой доход по ценным бумагам. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;

Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости;

Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:

Необязательный параметр.

Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.

Описание

Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного: короткого или длинного, первого периода.

Комментарии

Значение параметра Settlement должно быть меньше значения параметра Maturity.

Значение параметра Maturity должно быть больше значения параметра FirstCouponDate.

Значение параметра FirstCouponDate должно быть больше значения параметра Settlement.

Функция вычисляется по формулам:

Нерегулярный короткий первый купон

Нерегулярный длинный первый купон

Пример

Формула Результат Описание
=OddfPrice("11.11.2008", "01.03.2021", "15.10.2008", "01.03.2009", 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3) 146,11р. Цена за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного первого периода на следующих условиях:

  • дата расчета за ценные бумаги 11.11.2008;

  • срок погашения ценных бумаг 01.03.2021;

  • дата выпуска ценных бумаг 15.10.2008;

  • дата первой купонной выплаты для ценных бумаг 01.03.2009;

  • процентная ставка 12,75 %;

  • годовой доход 10,25 %;

  • выкупная стоимость ценных бумаг 200;

  • количество выплат по купонам с год 4, ежеквартальные выплаты;

  • способ вычисления дня «фактический».
=OddfPrice(A1, A2, A3, A4, 0.0785, 0.0625, 100, 2, 1) 113,60р. Цена за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного первого периода на следующих условиях:

  • дата расчета за ценные бумаги указана в ячейке A1, значение 11.11.2008;

  • срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2, значение 01.03.2021;

  • дата выпуска ценных бумаг указана в ячейке A3, значение 15.10.2008;

  • дата первой купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A4, значение 01.03.2009;

  • процентная ставка 7,85 %;

  • годовой доход 6,25 %;

  • выкупная стоимость ценных бумаг 100;

  • количество выплат по купонам с год 2, полугодовые выплаты;

  • способ вычисления дня «американский».

См. также:

Мастер функций │ Финансовые функции │ IFinance.OddfPrice