,OddfPrice(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Issue: DateTime; FirstCouponDate: DateTime; Rate: Double; YieldP: Double; Redemption: Double; Frequency; Integer; [Basis; Integer = 0]): Double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть больше Issue;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше FirstCouponDate;
Issue. Дата выпуска ценных бумаг. Должен быть меньше Settlement;
FirstCouponDate. Дата первого купона для ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Rate. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть положительным;
YieldP. Годовой доход по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным;
Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод OddfPrice возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного: короткого или длинного, первого периода.
OddfPrice вычисляется следующим образом.
Нерегулярный короткий первый купон:
,
где:
A. Количество дней от начала периода купона до даты расчета (накопленные дни);
DSC. Количество дней от даты расчета до даты следующего купона;
DFC. Количество дней от начала нерегулярного купона до даты первого купона;
E. Количество дней в периоде купона;
N. Количество оплачиваемых купонов между датой расчета и датой погашения. Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого.
Нерегулярный длинный первый купон:
,
где:
Aj. Количество дней от начала j-го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде;
DCj. Количество дней от указанной даты (или даты выпуска) до первого квазикупона (j = 1) или количество дней в квазикупоне (j = 2,…, j = NC);
DSC. Количество дней от даты расчета до даты следующего купона;
E. Количество дней в периоде купона;
N. Количество оплачиваемых купонов от даты первого фактического купона до даты погашения. (Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого;
NC. Количество периодов квазикупонов, укладывающихся в нерегулярный период. Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого;
NLj. Нормальная продолжительность в днях полного j-го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде;
Nq. Количество полных периодов квазикупонов от даты расчета до первого купона.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.OddfPrice(DateTime.ComposeDay(2008,11,11), DateTime.ComposeDay(2021,03,01),
DateTime.ComposeDay(2008,10,15), DateTime.ComposeDay(2009,03,01), 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена цена, равная 146.115.
См. также: