ExpSmoothR(Input: ITimeSeries,
Period:
IMsPeriod,
SeasonalEffect:
SeasonalityType,
SeasonalPeriod:
Integer,
Trend:
TrendType,
Alpha:
Variant,
Delta:
Variant,
Gamma:
Variant,
Phi:
Variant,
Casewise:
MsCasewise,
GridStep:
Double)
Input. Переменная;
Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
SeasonalPeriod. Длина периода сезонности;
Trend. Модель роста;
Alpha. Коэффициент «Альфа»;
Delta. Коэффициент «Дельта»;
Gamma. Коэффициент «Гамма»;
Phi. Коэффициент «Фи»;
Casewise. Метод обработки пропусков. Необязательный параметр. Значение по умолчанию MsCasewise.No - обработка пропусков не используется;
GridStep. Шаг сетки. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0,1.
Преобразует данные переменной методом экспоненциального сглаживания с помощью пакета R.
Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».
Значение параметра SeasonalPeriod должно быть больше, либо равно 4. Параметр учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;
Значения коэффициентов Alpha, Delta, Gamma, Phi могут быть заданы пользователем, либо оценены автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функция Estimate;
Значение параметра Delta учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;
Значение параметра Gamma учитывается, если используется аддитивная или экспоненциальная модель роста;
Значение параметра Phi учитывается, если используется затухающая модель роста;
Значения опережения/лага и границ периода цикличности устанавливаются в зависимости от календарной динамики исходной переменной. Базовые значения:
Динамика | Опережение/лаг | Нижняя граница | Верхняя граница |
Годовая | 3 | 2 | 8 |
Полугодовая | 6 | 3 | 16 |
Квартальная | 12 | 6 | 32 |
Месячная | 36 | 18 | 96 |
Недельная | 156 | 78 | 416 |
5-дневная | 783 | 391,5 | 2088 |
7-дневная | 1095 | 547,5 | 2920 |
Формула | Результат | Применение |
= ExpSmoothR({Чикаго - население[t]}, SetPeriod("2000", "2015"), SeasonalityType.Additive, 4, TrendType.Linear, 0.1, 0, 0.1, 0) | Для временного ряда Чикаго - население[t] будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: период расчёта метода - 2000-2015, используется аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности равна 4, значения параметров Дельта и Фи равны 0, Альфа и Гамма равны 0,1. Расчёт выполняется с помощью пакета R. |
Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, являющегося дочерним по отношению к базе данных временных рядов. |
= ExpSmoothR(X1, Null, SeasonalityType.Additive, 4,TrendType.Linear, 0.2, 0, 0.2, 0, MsCasewise.No, 0.2) | Для фактора X1 будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: расчёт выполняется на всем временном периоде, используется аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности равна 4, значения параметров Дельта и Фи равны 0, Альфа и Гамма равны 0,2, обработка пропусков не используется, значение шага сетки равно 0,2. Расчёт выполняется с помощью пакета R. | Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования. |
См. также:
Функции, доступные в редакторе выражения │ Методы R │ IModelling.ExpSmoothR | Метод экспоненциального сглаживания