Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.4
от 09/04/2024,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
DurbinWatsonProbabilities(DW: Double; N: Integer; K: Integer; Var pL: Double; Var pU: Double);
DW. Статистика Дарбина-Уотсона;
N. Количество наблюдений;
K. Количество переменных в модели, включая константу;
pL. Значение вероятности нижней границы интервала статистики Дарбина-Уотсона;
pU. Значение вероятности верхней границы интервала статистики Дарбина-Уотсона.
Метод DurbinWatsonProbabilities производит расчет значений вероятности границ интервала статистики Дарбина-Уотсона.
После выполнения метода параметры pL и pU примут значения вероятности нижней и верхней границ интервала статистики Дарбина-Уотсона.
Если статистика DW > 2, то расчет вероятностей осуществляется для величины DW' = 4 - DW и заключение делается об отрицательной автокорреляции остатков.
При N ≤ 60 вероятности рассчитываются по алгоритму Пана (Pan’s algorithm), при N > 60 - с помощью нормальной аппроксимации.
Интерпретация результатов:
Пусть α – заданный уровень значимости (1, 2.5 или 5%):
Если pl≤ α, нулевая гипотеза отвергается, можно говорить о наличии автокорреляции остатков;
Если pl > α, и pu ≤ α имеет место неопределённость;
Если pl > α, нулевая гипотеза не отвергается, можно говорить о том, что автокорреляция отсутствует.
Добавьте ссылку на системную сборку Stat.
Sub UserProc;
Var
Stat: Statistics;
N, K, alpha: Integer;
DW, pU, pL: Double;
Begin
Stat := New Statistics.Create;
// Зададим количество наблюдений
N := 20;
// Зададим количество переменных в модели
K := 5;
// Зададим значение статистики Дарбина-Уотсона
DW := 1.6;
// Произведем расчет значений вероятности нижней и верхней границ интервала статистики Дарбина-Уотсона
Stat.DurbinWatsonProbabilities(DW, N, K, pL, pU);
// Выведем нижнюю и верхнюю границы интервала
Debug.WriteLine("Вероятность нижней границы интервала: " + pL.ToString);
Debug.WriteLine("Вероятность верхней границы интервала: " + pU.ToString);
//Проверка гипотезы на уровне значимости 5%
alpha := 5;
Debug.WriteLine("Проверка гипотезы:");
If( pL <= alpha/100 )Then
Debug.WriteLine("Нулевая гипотеза отвергается, коэф. автокорреляции p <> 0, есть автокорреляция остатков");
End If;
If(( pL > alpha/100 )And( pU <= alpha/100 ))Then
Debug.WriteLine(" Неопределённость ");
End If;
If( pU > alpha/100 )Then
Debug.WriteLine("Нулевая гипотеза принимается, коэф. автокорреляции р = 0, автокорреляции остатков нет");
End If;
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будут выведены значения вероятности нижней и верхней границ интервала статистики Дарбина-Уотсона, будет совершена проверка гипотезы о наличии автокорреляции остатков.
См. также:
IStatistics | Тест Дарбина-Уотсона