Сборка: Stat;
Класс SmMarkovSwitchingGARCH предназначен для работы с моделю MS-GARCH (Markov switching GARCH) с одним переменным параметром: среднее значение дисперсии.
Модель GARCH с марковским переключением представляет собой усовершенствованную модель GARCH, которая может описывать смену состояний дисперсии.
Имя свойства | Краткое описание | |
ARCHCoefficients | Свойство ARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH) модели и их характеристики. | |
ARCHOrder | Свойство ARCHOrder определяет порядок авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH). | |
ConditionalStateProbabilities | Свойство ConditionalStateProbabilities возвращает ряд вероятностей перехода для каждого момента времени. | |
Explained | Свойство Explained определяет объясняемый ряд. | |
Explanatories | Свойство Explanatories определяет объясняющие ряды. | |
Fitted | Свойство Fitted возвращает модельный ряд. | |
Forecast | Свойство Forecast возвращает параметры прогнозного ряда. | |
GARCHCoefficients | Свойство GARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности (GARCH) модели и их характеристики. | |
GARCHConst | Свойство GARCHConst возвращает оценку константы GARCH μ0. | |
GARCHConst1 | Свойство GARCHConst1 возвращает оценку константы GARCH μ1. | |
GARCHOrder | Свойство GARCHOrder определяет порядок обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности (GARCH). | |
MCMCParameters | Свойство MCMCParameters возвращает параметры алгоритма Марковской цепи Монте Карло (Markov Chain Monte Carlo). | |
MissingData | Свойство MissingData определяет параметры обработки пропусков. | |
ModelPeriod | Свойство ModelPeriod определяет параметры периода идентификации. | |
P00 | Свойство P00 возвращает оценки параметров перехода из состояния 0 в 0. | |
P00Distribution | Свойство P00Distribution определяет параметры распределения для вероятности перехода из состояния 0 в 0. | |
P11 | Свойство P11 возвращает оценки параметров перехода из состояния 1 в 1. | |
P11Distribution | Свойство P11Distribution определяет параметры распределения для вероятности перехода из состояния 1 в 1. | |
RegressionCoefficients | Свойство RegressionCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики. | |
Residuals | Свойство Residuals возвращает ряд остатков. | |
ResidualsDispersion | Свойство ResidualsDispersion возвращает ряд дисперсий остатков. | |
ResidualsDispersionForecast | Свойство ResidualsDispersionForecast возвращает прогноз дисперсий остатков. | |
SummaryStatistics | Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики модели. | |
UseDefaultInitDistribution | Свойство UseDefaultInitDistribution определяет, будут ли использоваться значения по умолчанию. |
Имя свойства | Краткое описание | |
DisplayName | Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода. | |
ErrorByStatus | Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру. | |
Errors | Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях. | |
Name | Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода. | |
PerformanceTime | Свойство PerformanceTime возвращает время выполнения метода. | |
Status | Свойство Status возвращает статус выполнения метода. | |
SupportsR | Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R. | |
UseR | Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R. | |
WarningByStatus | Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру. | |
Warnings | Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода. | |
WarningsCount | Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода. | |
WarningsNumbers | Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода. |
Имя метода | Краткое описание | |
Clone | Метод Clone клонирует объект статистического метода. | |
Execute | Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода. | |
LoadFromXML | Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода. | |
SaveToXML | Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код. |
См. также: