ISmMarkovSwitchingGARCH

Сборка: Stat;

Описание

Интерфейс ISmMarkovSwitchingGARCH предназначен для работы с моделью MS-GARCH (Markov switching GARCH) с одним переменным параметром: среднее значение дисперсии.

Иерархия наследования

          IStatMethod

          ISmMarkovSwitchingGARCH

Комментарии

Модель GARCH с марковским переключением представляет собой усовершенствованную модель GARCH, которая может описывать смену состояний дисперсии.

Свойства

  Имя свойства Краткое описание
ARCHCoefficients Свойство ARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH) модели и их характеристики.
ARCHOrder Свойство ARCHOrder определяет порядок авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH).
ConditionalStateProbabilities Свойство ConditionalStateProbabilities возвращает ряд вероятностей перехода для каждого момента времени.
Explained Свойство Explained определяет объясняемый ряд.
Explanatories Свойство Explanatories определяет объясняющие ряды.
Fitted Свойство Fitted возвращает модельный ряд.
Forecast Свойство Forecast возвращает параметры прогнозного ряда.
GARCHCoefficients Свойство GARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности (GARCH) модели и их характеристики.
GARCHConst Свойство GARCHConst возвращает оценку константы GARCH μ0.
GARCHConst1 Свойство GARCHConst1 возвращает оценку константы GARCH μ1.
GARCHOrder Свойство GARCHOrder определяет порядок обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности (GARCH).
MCMCParameters Свойство MCMCParameters возвращает параметры алгоритма Марковской цепи Монте Карло (Markov Chain Monte Carlo).
MissingData Свойство MissingData определяет параметры обработки пропусков.
ModelPeriod Свойство ModelPeriod определяет параметры периода идентификации.
P00 Свойство P00 возвращает оценки параметров перехода из состояния 0 в 0.
P00Distribution Свойство P00Distribution определяет параметры распределения для вероятности перехода из состояния 0 в 0.
P11 Свойство P11 возвращает оценки параметров перехода из состояния 1 в 1.
P11Distribution Свойство P11Distribution определяет параметры распределения для вероятности перехода из состояния 1 в 1.
RegressionCoefficients Свойство RegressionCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики.
Residuals Свойство Residuals возвращает ряд остатков.
ResidualsDispersion Свойство ResidualsDispersion возвращает ряд дисперсий остатков.
ResidualsDispersionForecast Свойство ResidualsDispersionForecast возвращает прогноз дисперсий остатков.
SummaryStatistics Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики модели.
UseDefaultInitDistribution Свойство UseDefaultInitDistribution определяет, будут ли использоваться значения по умолчанию.

Свойства, унаследованные от IStatMethod

  Имя свойства Краткое описание
DisplayName Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода.
ErrorByStatus Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру.
Errors Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях.
Name Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода.
PerformanceTime Свойство PerformanceTime возвращает время выполнения метода.
Status Свойство Status возвращает статус выполнения метода.
SupportsR Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R.
UseR Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R.
WarningByStatus Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру.
Warnings Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода.
WarningsCount Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода.
WarningsNumbers Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода.

Методы, унаследованные от IStatMethod

  Имя метода Краткое описание
Clone Метод Clone клонирует объект статистического метода.
Execute Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода.
LoadFromXML Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода.
SaveToXML Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat