Метод инструментальных переменных является обобщением обычного метода наименьших квадратов. Для оценки коэффициентов используется формула:
Где:
. Оцениваемые коэффициенты;
. Зависимая переменная (моделируемая);
. Матрица независимых переменных
(факторы);
. Матрица инструментальных переменных.
См. также:
Линейная регрессия | IModelling.Tsls