IMsValueAtRiskTransform

Сборка: Ms;

Описание

Интерфейс IMsValueAtRiskTransform предназначен для работы с параметрами расчёта модели «Value-At-Risk».

Иерархия наследования

          IMsMethod

          IMsValueAtRiskTransform

Комментарии

Value-At-Risk (VaR) - стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение периода времени потери с заданной вероятностью. Также называется показателем «16:15».

VaR характеризуется тремя параметрами:

Расчет величины риска осуществляется по методологии VaR несколькими методами. Для определения метода используйте MethodType.

VaR считается только в дневной динамике.

Свойства

  Имя свойства Краткое описание
Backtesting Свойство Backtesting возвращает параметры бэктестинга.
ConfidenceLevel Свойство ConfidenceLevel определяет значимость доверительных границ.
DistinguishLongShortPositions Свойство DistinguishLongShortPositions определяет, различать ли длинные и короткие позиции.
ForecastingHorizon Свойство ForecastingHorizon определяет временной горизонт прогнозирования.
InstrumentDistribution Свойство InstrumentDistribution определяет распределение по финансовым инструментам.
InstrumentsDimension Свойство InstrumentsDimension определяет измерение финансовых инструментов.
LambdaEMWA Свойство LambdaEMWA определяет значение лямбды EMWA.
LogarithmicProfit Свойство LogarithmicProfit определяет, использовать ли логарифмическую доходность.
MethodType Свойство MethodType определяет метод расчёта модели.
MissingData Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков.
OrganizationsDimension Свойство OrganizationsDimension определяет измерение организаций.
Portfolio Свойство Portfolio определяет терм, соответствующий переменной с данными «портфеля».
RandomWalk Свойство RandomWalk определяет, использовать ли гипотезу о случайном блуждании.
StockPrices Свойство StockPrices определяет терм, соответствующий переменной с данными финансовых инструментах.
UseCholeskyFactorization Свойство UseCholeskyFactorization определяет, использовать ли факторизацию Холецкого.
UseFillGaps Свойство UseFillGaps определяет, использовать ли обработку пропусков.
ValueAtRisk Свойство ValueAtRisk определяет терм, соответствующий переменной с результатами расчёта метода.
ZeroMean Свойство ZeroMean определяет, использовать ли гипотезу о нулевом среднем.

Свойства, унаследованные от IMsMethod

  Имя свойства Краткое описание
CalculateSeries Свойство CalculateSeries возвращает данные, полученные в результате расчета модели.
InversionInfo Свойство InversionInfo возвращает параметры начального преобразования, применяемого к переменной.
ObservationsCount Свойство ObservationsCount возвращает число наблюдений модели.
PeriodAlignment Свойство PeriodAlignment возвращает тип расчета метода относительно периода.
Series Свойство Series возвращает набор возможных рядов, используемых методом при расчете.
StatMethod Свойство StatMethod возвращает информацию о статистическом методе, используемом для расчета модели.
Summary Свойство Summary возвращает статистические характеристики, рассчитанные для модели.
SupportsR Свойство SupportsR определяет, возможен ли расчет метода с помощью R.
Type Свойство Type возвращает тип метода, используемого для расчета модели.
UseR Свойство UseR определяет, используется ли при расчете метода подключение к R.

Методы, унаследованные от IMsMethod

  Имя метода Краткое описание
Execute Метод Execute осуществляет расчет модели и возвращает результаты расчета.

См. также:

Интерфейсы сборки Ms