Сборка: Ms;
Интерфейс IMsValueAtRiskTransform предназначен для работы с параметрами расчёта модели «Value-At-Risk».
IMsValueAtRiskTransform
Value-At-Risk (VaR) - стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение периода времени потери с заданной вероятностью. Также называется показателем «16:15».
VaR характеризуется тремя параметрами:
временной горизонт. ForecastingHorizon;
доверительный интервал. ConfidenceLevel;
базовая валюта, в которой измеряется показатель.
Расчет величины риска осуществляется по методологии VaR несколькими методами. Для определения метода используйте MethodType.
VaR считается только в дневной динамике.
Имя свойства | Краткое описание | |
Backtesting | Свойство Backtesting возвращает параметры бэктестинга. | |
ConfidenceLevel | Свойство ConfidenceLevel определяет значимость доверительных границ. | |
DistinguishLongShortPositions | Свойство DistinguishLongShortPositions определяет, различать ли длинные и короткие позиции. | |
ForecastingHorizon | Свойство ForecastingHorizon определяет временной горизонт прогнозирования. | |
InstrumentDistribution | Свойство InstrumentDistribution определяет распределение по финансовым инструментам. | |
InstrumentsDimension | Свойство InstrumentsDimension определяет измерение финансовых инструментов. | |
LambdaEMWA | Свойство LambdaEMWA определяет значение лямбды EMWA. | |
LogarithmicProfit | Свойство LogarithmicProfit определяет, использовать ли логарифмическую доходность. | |
MethodType | Свойство MethodType определяет метод расчёта модели. | |
MissingData | Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков. | |
OrganizationsDimension | Свойство OrganizationsDimension определяет измерение организаций. | |
Portfolio | Свойство Portfolio определяет терм, соответствующий переменной с данными «портфеля». | |
RandomWalk | Свойство RandomWalk определяет, использовать ли гипотезу о случайном блуждании. | |
StockPrices | Свойство StockPrices определяет терм, соответствующий переменной с данными финансовых инструментах. | |
UseCholeskyFactorization | Свойство UseCholeskyFactorization определяет, использовать ли факторизацию Холецкого. | |
UseFillGaps | Свойство UseFillGaps определяет, использовать ли обработку пропусков. | |
ValueAtRisk | Свойство ValueAtRisk определяет терм, соответствующий переменной с результатами расчёта метода. | |
ZeroMean | Свойство ZeroMean определяет, использовать ли гипотезу о нулевом среднем. |
Имя свойства | Краткое описание | |
CalculateSeries | Свойство CalculateSeries возвращает данные, полученные в результате расчета модели. | |
InversionInfo | Свойство InversionInfo возвращает параметры начального преобразования, применяемого к переменной. | |
ObservationsCount | Свойство ObservationsCount возвращает число наблюдений модели. | |
PeriodAlignment | Свойство PeriodAlignment возвращает тип расчета метода относительно периода. | |
Series | Свойство Series возвращает набор возможных рядов, используемых методом при расчете. | |
StatMethod | Свойство StatMethod возвращает информацию о статистическом методе, используемом для расчета модели. | |
Summary | Свойство Summary возвращает статистические характеристики, рассчитанные для модели. | |
SupportsR | Свойство SupportsR определяет, возможен ли расчет метода с помощью R. | |
Type | Свойство Type возвращает тип метода, используемого для расчета модели. | |
UseR | Свойство UseR определяет, используется ли при расчете метода подключение к R. |
Имя метода | Краткое описание | |
Execute | Метод Execute осуществляет расчет модели и возвращает результаты расчета. |
См. также: