IMsValueAtRiskTransform.ForecastingHorizon

Синтаксис

ForecastingHorizon: Integer;

Описание

Свойство ForecastingHorizon определяет временной горизонт прогнозирования.

Комментарии

Значение ForecastingHorizon должно быть положительным.

Временной горизонт зависит от рассматриваемой ситуации. По базельским документам - 10 дней, по методике Risk Metrics - 1 день. Чаще распространен расчет с временным горизонтом 1 день. 10 дней используется для расчета величины капитала, покрывающего возможные убытки.

Пример

Использование свойства приведено в IMsValueAtRiskTransform.Portfolio.

См. также:

IMsValueAtRiskTransform