MovAvgR(Input: ITimeSeries;
Period: IMsPeriod;
[WindowSize: Integer = 5;]
[Casewise: MsCasewise = 0]): Variant;
Input. Моделируемая переменная.
Period. Период, на котором рассчитывается метод;
WindowSize. Размер окна;
Casewise. Метод обработки пропусков.
Метод MovAvgR осуществляет преобразование переменной методом скользящего среднего с помощью пакета R.
Особенности задания параметров:
Period. Если параметру задано значение Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
WindowSize. Параметр должен иметь нечётное значение.
Метод скользящего среднего основан на представлении ряда в виде суммы достаточно гладкого тренда и случайной компоненты.
Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».
Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая хотя бы одну входную переменную.
В репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».
Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.
Sub ProcAvg;
Var
Mb: IMetabase;
ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
Transf: IMsFormulaTransform;
Formula: IMsFormula;
Model: IMsModel;
Determ: IMsDeterministicTransform;
TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
Slice: IMsFormulaTransformSlice;
TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
Expr: IExpression;
Begin
Mb := MetabaseClass.Active;
ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
Model := ModelObj As IMsModel;
Transf := Model.Transform;
Formula := Transf.FormulaItem(0);
Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
Slice := TransVar.Slices.Item(0);
TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
TermInfo.Slice := Slice;
TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
Expr := Determ.Expression;
Expr.References := "Ms";
Expr.AsString := "MovAvgR(" + TermInfo.TermInnerText + ", SetPeriod(" +
"""" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" + "), 3, MsCasewise.Yes)";
If Expr.Valid
Then ModelObj.Save;
Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
End If;
End Sub ProcAvg;
В результате выполнения примера модель будет осуществлять преобразование первой входной переменной методом скользящего среднего на периоде с 2000 по 2015 год. Используется метод обработки пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.
Выражение 1:
MovAvgR({Чикаго - население[t]}, SetPeriod("01.01.2000", "01.01.2015"), 4, MsCasewise.Yes)
Результат: для временного ряда «Чикаго - население» будет применен метод скользящего среднего с окном равным четырем на периоде с 2000 по 2015 год. Применяется обработка пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.
Выражение 2:
MovAvgR(X1, SetPeriod("01.01.1990", "01.01.2015"))
Результат: для фактора «X1» будет применен метод скользящего среднего с помощью пакета R на периоде с 1990 по 2015 год.
Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.
См. также:
IModelling | Метод расчёта скользящего среднего | База данных временных рядов: калькулятор | Контейнер моделирования: редактирование регрессора/формулы