TslsR(Input: ITimeSeries;
Period: IMsPeriod;
ConstantValue: Variant;
Casewise: MsCasewise;
Explanatories: Array): Variant;
Input. Моделируемая переменная;
Period. Период, на котором рассчитывается метод;
ConstantValue. Константа, используемая в расчётах;
Casewise. Метод обработки пропусков;
Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные.
Метод TslsR моделирует данные переменной с помощью линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных). Расчёт выполняется с помощью пакета R.
Используйте метод TslsR только при векторном режиме расчёта.
Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».
Особенности задания параметров:
Period. Если параметр принимает значение Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте метод IModelling.Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте метод IModelling.None;
Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные указываются через запятую. Для разделения данных видов переменных используйте значение Null. Количество инструментальных переменных должно быть больше или равно количество экзогенных переменных.
Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая более двух входных переменных.
В репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».
Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.
Sub UserProc;
Var
Mb: IMetabase;
ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
Transf: IMsFormulaTransform;
Formula: IMsFormula;
Model: IMsModel;
Determ: IMsDeterministicTransform;
TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
Slice: IMsFormulaTransformSlice;
TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
Inp, Instr, Exogen: String;
Expr: IExpression;
Begin
// Получаем репозиторий
Mb := MetabaseClass.Active;
// Получаем контейнер моделирования
ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
// Получаем модель
ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
Model := ModelObj As IMsModel;
// Получаем параметры расчета модели
Transf := Model.Transform;
Formula := Transf.FormulaItem(0);
Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
// Получаем первую входную переменную
TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
Slice := TransVar.Slices.Item(0);
TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
TermInfo.Slice := Slice;
// Задаем режим передачи переменной в расчет
TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
// Получаем внутреннее представление переменной в виде текста
Inp := TermInfo.TermInnerText;
// Получаем вторую входную переменную.
// Она будет использоваться в качестве экзогенной переменной.
TransVar := Transf.Inputs.Item(1);
Slice := TransVar.Slices.Item(0);
TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
TermInfo.Slice := Slice;
// Задаем режим передачи переменной в расчет
TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
// Получаем внутреннее представление переменной в виде текста
Exogen := TermInfo.TermInnerText;
// Получаем третью входную переменную.
// Она будет использоваться в качестве инструментальной переменной.
TransVar := Transf.Inputs.Item(2);
Slice := TransVar.Slices.Item(0);
TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
TermInfo.Slice := Slice;
// Задаем режим передачи переменной в расчет
TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
// Получаем внутреннее представление переменной в виде текста
Instr := TermInfo.TermInnerText;
// Получаем выражение расчета модели
Expr := Determ.Expression;
Expr.References := "Ms;Stat";
// Задаем выражение расчета модели
Expr.AsString := "TslsR(" + Inp + ", SetPeriod(2000,2015), Estimate," +
"MsCasewise.Yes, " + Exogen + ", Null, " + Instr + ")";
// Проверяем корректность выражения
If Expr.Valid
// Если выражение задано корректно, то сохраняем модель
Then ModelObj.Save;
// Если выражение некорректное, то выводим сообщение в окно консоли
Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
End If;
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера модель будет выполнять моделирование первой входной переменной с помощью линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных). Значение константы оценивается автоматически, применяется обработка пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.
Выражение 1:
Tsls({Brazil|BCA},Estimate,"","",MsCasewise.Yes,{China|BCA},Null,{Japan|BCA})
TslsR({Чикаго - население[t]}, Null, Estimate, MsCasewise.No, {Мехико - уровень безработицы[t]}, Null, {Анкоридж - население[t]})
Результат: временной ряд «Чикаго - население» будет смоделирован на всем временном периоде методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: значение константы оценивается автоматически, экзогенная переменная - временной ряд «Мехико - уровень безработицы», инструментальная переменная - временной ряд «Анкоридж - население», обработка пропусков не применяется. Расчёт выполняется с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.
Выражение 2:
TslsR(X1, SetPeriod(2000, 2015), None, MsCasewise.Yes, X4, Null, X2, X3)
Результат: фактор «X1» будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: период расчета - 2000-2015, константа не задана, экзогенная переменная - фактор «X4», инструментальные переменные - факторы «X2» и «X3», применяется обработка пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.
См. также:
IModelling | Метод инструментальных переменных | База данных временных рядов: калькулятор | Контейнер моделирования: модель «Линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных)», редактирование регрессора/формулы