MsValueAtRiskDistributionType

Описание

Перечисление MsValueAtRiskDistributionType содержит варианты распределения для финансового инструмента.

Используется следующим свойством:

Допустимые значения

Значение Краткое описание
0 Normal. Нормальное (гауссовское) распределение.
1 Student. Распределение Стьюдента.
2 ChiSquared. Распределение Хи-квадрат.
3 DoubleSidedExponential. Двустороннее экспоненциальное распределение.
4 Weibull. Распределение Вейбулла.
5 Gamma. Гамма-распределение.
6 Uniform. Равномерное распределение.

Комментарии

Распределение для финансовых инструментов используется в модели ValueAtRisk, которая рассчитывается методом «Монте-Карло».

См. также:

Перечисления сборки Ms