Перечисление MsValueAtRiskDistributionType содержит варианты распределения для финансового инструмента.
Используется следующим свойством:
Значение | Краткое описание |
0 | Normal. Нормальное (гауссовское) распределение. |
1 | Student. Распределение Стьюдента. |
2 | ChiSquared. Распределение Хи-квадрат. |
3 | DoubleSidedExponential. Двустороннее экспоненциальное распределение. |
4 | Weibull. Распределение Вейбулла. |
5 | Gamma. Гамма-распределение. |
6 | Uniform. Равномерное распределение. |
Распределение для финансовых инструментов используется в модели ValueAtRisk, которая рассчитывается методом «Монте-Карло».
См. также: