Просмотр результатов вычислений

Нажмите кнопку «Панель результатов», расположенную в группе «Вид» на вкладке «FORESIGHT» ленты инструментов.

Вкладка доступна только для вычисляемых рядов, рассчитанных с помощью методов, моделирующих значения (сглаживание, прогноз, регрессия).

На вкладке содержится идентифицированное уравнение с оцененными коэффициентами и таблица коэффициентов, содержащая:

• Фактор. Наименование фактора, при котором оценивался коэффициент. Отображается только для факторных методов моделирования;

• Коэффициент. Наименование ряда, при котором оценивался коэффициент;

Примечание. Если для метода ARIMA на вкладке «Параметры» на панели свойств включены опции учёта порядка несезонной/сезонной авторегрессии и/или несезонного/сезонного скользящего среднего, то для данного метода будут отображаться коэффициенты при AR/MA и/или SAR/SMA соответственно.

• Значение. Оцененное значение коэффициента;

• Стандартная ошибка. Приближённая величина отклонения (вызванного случайностью выборки) оценки коэффициента от истинного значения. Чем больше значение стандартной ошибки, тем менее достоверной является оценка коэффициента;

• t-статистика. Вычисляется как отношение оценки коэффициента к его стандартной ошибке. Используется для проверки нулевой гипотезы о том, что коэффициент равен нулю, то есть не значим в рассматриваемой модели регрессии. Гипотеза проверяется в предположении, что остатки имеют нормальное распределение. Проводить интерпретацию значения t-статистики легче с помощью значения вероятности, которое приводится рядом;

• Вероятность. Значение вероятности для t-статистики. Нулевая гипотеза о равенстве нулю оценки коэффициента отклоняется на выбранном уровне значимости (как правило, 0.1, 0.05, 0.01), если вероятность меньше, чем уровень значимости.

Для методов прогнозирования на вкладке дополнительно отображается наименование вида зависимости. Например:

Вкладка отображает статистические характеристики вычисляемого ряда. Набор характеристик зависит от используемого метода расчёта.

Если вычисляемый ряд получен с помощью метода, моделирующего значения ряда (сглаживание, прогноз, регрессия), то набор характеристик подобен статистическим характеристикам, отображаемым в контейнере моделирования:

Характеристики, рассчитываемые, если вычисляемый ряд получен с помощью метода, преобразовывающего значения ряда (без расчёта прогнозных значений):

• Минимум;

• Максимум;

• Среднее;

• Медиана;

• Мода;

• Стандартное отклонение;

• Дисперсия;

• Количество наблюдений;

• Количество пустых значений.

Характеристики, рассчитываемые для диапазона данных, содержащего наблюдения нескольких рядов:

• Самая ранняя дата начала;

• Самая поздняя дата начала;

• Самая ранняя дата окончания;

• Самая поздняя дата окончания.

Характеристики, рассчитываемые для диапазона данных, содержащего наблюдения одного ряда:

• Дата начала;

• Дата окончания;

• Асимметрия;

• Эксцесс.

Характеристики, рассчитываемые для целого ряда:

• Масштаб.

Более подробное описание статистических характеристик приведено в разделе «Библиотека методов и моделей».

Вкладка доступна только для вычисляемых рядов, рассчитанных с помощью метода «Линейная регрессия».

Таблица содержит значения коэффициентов корреляции объясняющих рядов. Ячейки закрашены соответствующими цветами:

• Желтый. Умеренная взаимосвязь. Абсолютное значение коэффициента корреляции находится в диапазоне от 0,5 до 0,75;

• Зеленый. Сильная взаимосвязь. Абсолютное значение коэффициента корреляции находится в диапазоне от 0,75 и выше.

Вкладка доступна только для вычисляемых рядов, рассчитанных с помощью метода «Фильтр Бакстера-Кинга».

Вкладка содержит матрицу весов, используемую фильтром Бакстера-Кинга. В столбцах расположены рассчитанные значения коэффициентов. Размерность матрицы: 1×(q+1), где q - значение параметра «Опережение/лаг», заданного на вкладке «Параметры» на панели свойств.