t-статистика

Для проверки статистической значимости каждого фактора регрессионной модели необходимо проверить гипотезу о равенстве коэффициента регрессии нулю (переменная, соответствующая данному коэффициенту регрессии не оказывает существенного влияния на Y): H0: = 0 против гипотезы H1: ≠ 0 (переменная оказывает существенное влияние на Y).

Для оценки статистической значимости коэффициентов (существенности факторов, входящих в состав модели) для факторов линейной регрессии применяется t-критерий Стьюдента. t-статистика вычисляется как отношение оценки коэффициента к его стандартной ошибке:

Где:

Стандартная ошибка (стандартное отклонение) – это приближённая величина отклонения оценки коэффициента от истинного значения, вызванного случайностью выборки. Чем больше значение стандартной ошибки, тем менее достоверна оценка коэффициента при объясняющей переменной.

См. также:

Библиотека методов и моделей