Панель статистик

Для отображения панели статистик:

• нажмите кнопку  «Статистика», расположенную в группе «Рабочая область» на вкладке «Вид» ленты инструментов;

• установите флажок «Статистика» в контекстном меню области представления данных.

Отобразится панель, содержащая характеристики объекта, выделенного в области представления данных.

Для скрытия панели статистик:

• переведите кнопку  «Статистика» в ненажатое состояние;

• снимите флажок «Статистика» в контекстном меню области представления данных.

Панель статистик будет скрыта.

Вкладка доступна только для вычисляемых рядов, рассчитанных с помощью методов моделирования (сглаживание, прогноз, регрессия).

На вкладке содержится идентифицированное уравнение с оцененными коэффициентами и таблица коэффициентов, содержащая:

• Фактор. Наименование фактора, при котором оценивался коэффициент. Отображается только для факторных методов моделирования;

• Коэффициент. Наименование оцениваемого коэффициента;

Примечание. Если для метода «ARIMA» на вкладке «Параметры» боковой панели включены опции учёта порядка несезонной/сезонной авторегрессии и/или несезонного/сезонного скользящего среднего, то для данного метода будут отображаться коэффициенты при AR/MA и/или SAR/SMA соответственно.

• Начальное приближение. Рассчитанное начальное приближение;

Примечание. Отображается только для метода расчета «Нелинейная регрессия».

• Значение. Оцененное значение коэффициента;

• Стандартная ошибка. Приближённая величина отклонения (вызванного случайностью выборки) оценки коэффициента от истинного значения. Чем больше значение стандартной ошибки, тем менее достоверной является оценка коэффициента;

• t-статистика. Вычисляется как отношение оценки коэффициента к его стандартной ошибке. Используется для проверки нулевой гипотезы о том, что коэффициент равен нулю, то есть не значим в рассматриваемой модели регрессии. Гипотеза проверяется в предположении, что остатки имеют нормальное распределение. Проводить интерпретацию значения t-статистики легче с помощью значения вероятности, которое приводится рядом;

• Вероятность. Значение вероятности для t-статистики. Нулевая гипотеза о равенстве нулю оценки коэффициента отклоняется на выбранном уровне значимости (как правило, 0.1, 0.05, 0.01), если вероятность меньше уровня значимости.

Особенности отображения данных

• Для трендовых методов прогнозирования на вкладке дополнительно отображается наименование вида зависимости. Например:

• Для метода «Экспоненциальное сглаживание» на вкладке отображается только идентифицированное уравнение с оцененными коэффициентами и таблица коэффициентов, содержащая только их значения.

Вкладка отображает статистические характеристики выделенного ряда. Для разных рядов может отображаться различный набор характеристик. Если выделенный диапазон данных принадлежит только вычисляемому ряду и получен с помощью методов моделирования (сглаживание, прогноз, регрессия), то набор характеристик подобен статистическим характеристикам, отображаемым в контейнере моделирования:

Более подробное описание статистических характеристик приведено в разделе «Библиотека методов и моделей».

Вкладка доступна только для вычисляемых рядов, рассчитанных с помощью метода моделирования «Линейная регрессия».

Таблица содержит значения коэффициентов корреляции объясняющих рядов. Ячейки закрашены соответствующими цветами:

• Желтый. Умеренная взаимосвязь. Абсолютное значение коэффициента корреляции находится в диапазоне от 0,5 до 0,75;

• Зеленый. Сильная взаимосвязь. Абсолютное значение коэффициента корреляции находится в диапазоне от 0,75 и выше.

Вкладка доступна только для вычисляемых рядов, рассчитанных с помощью метода «Фильтр Бакстера-Кинга».

Вкладка содержит матрицу весов, используемую фильтром Бакстера-Кинга. В столбцах расположены рассчитанные значения коэффициентов.

Размерность матрицы: 1×(q+1), где q - значение параметра «Опережение/лаг» заданное на вкладке «Параметры» боковой панели.