= 0 против гипотезы H1: ≠ 0 (переменная оказывает существенное влияние на Y).Для проверки статистической значимости каждого фактора регрессионной модели необходимо проверить гипотезу о равенстве коэффициента регрессии нулю (переменная, соответствующая данному коэффициенту регрессии не оказывает существенного влияния на Y): H0: = 0 против гипотезы H1: ≠ 0 (переменная оказывает существенное влияние на Y).
Для оценки статистической значимости коэффициентов (существенности факторов, входящих в состав модели) для факторов линейной регрессии применяется t-критерий Стьюдента. t-статистика вычисляется как отношение оценки коэффициента к его стандартной ошибке:
Где:
. Оценка коэффициента регрессии;
. Стандартное отклонение оценки параметра регрессии 
.
Стандартная ошибка (стандартное отклонение) – это приближённая величина отклонения оценки коэффициента от истинного значения, вызванного случайностью выборки. Чем больше значение стандартной ошибки, тем менее достоверна оценка коэффициента при объясняющей переменной.
См. также: