Тест Дики-Фуллера является средством проверки стационарности временного ряда.
Нулевая гипотеза H0: g = 0 (существует единичный корень, ряд нестационарный).
Альтернативная гипотеза: H1: g < 0 (единичного корня нет, ряд стационарный).
Отвергаем H0 на N процентном (N=1%, 5%, 10%) уровне значимости, если
См. также:
Библиотека методов и моделей | IMsDFTestSettings