Автокореляция k-ого порядка (ACFk) от временного ряда X - это мера тесноты и направления линейной стохастической зависимости между текущими значениями временного ряда и значениями временного ряда на k моментов времени назад. Другими словами, автокорреляция - это «чистая корреляция» между Xt и Xt-k.
Частная автокореляция k-ого (PACFk) порядка от временного - это мера тесноты и направления линейной стохастической зависимости между текущими значениями временного ряда и значениями временного ряда на k моментов времени назад, при исключении влияния промежуточных значений Xt-1, Xt-2, …, Xt-k+1.
Пусть Х - исходный временной ряд, Т - длина временного ряда.
Стандартная ошибка:
Автокорреляционная функция (ACF):
t = 1... лаг.
Частная автокорреляционная функция (PACF):
t = 1... лаг.
Q-статистика:
t = 1...лаг.
См. также:
Библиотека методов и моделей | ISmAutoCorrelation | SmAutoCorrelation | ISmPartialCorrelation | Моделирование и прогнозирование: АКФ и ЧАКФ