Логнормальное распределение характеризуется функцией плотности вероятности:
При этом величина Y = ln X имеет нормальное распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ2.
Функция вычисляет значения exp[Y], при этом выборка псевдослучайных чисел y1, …, yn из нормального распределения с математическим ожиданием μ и дисперсией σ2 генерируется при помощи метода Бокса-Мюллера (см. описание нормального распределения).
См. также:
ISmLogNormalDistribution | IStatistics.LogNormDist | Библиотека методов и моделей