Квадратичное программирование – это задача оптимизации квадратичной функции нескольких переменных при линейных ограничениях на эти переменные.
Специфика задачи квадратичного программирования состоит в том, чтобы найти минимум квадратичной функции:
При ограничениях:
Где:
f(x). Функция n-переменных;
x. n-вектор переменных;
c. n-вектор линейной составляющей целевой функции;
H. n x n - симметричная матрица квадратичной части целевой функции;
A. m x n -матрица линейных ограничений, где m - число линейных ограничений;
l0, u0. n-векторы границ, определяющих прямые ограничения;
l, u. m-векторы границ, определяющих линейные ограничения.
Примечание. Для решения задачи квадратичного программирования должна быть проведена интеграция с LPSolve.
См. также:
Библиотека методов и моделей | ISmQuadraticProgramming