Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.4
от 09/04/2024,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
Модель TRAMO (от англ. Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers) оценивает и прогнозирует модели с пропусками в данных, ARIMA-остатками, а также с выбросами различных видов.
Модель SEATS (от англ. Signal Extraction in ARIMA Time Series) выполняет разложение временного ряда на ненаблюдаемые составляющие на основе ARIMA-процесса.
Данные модели часто используют вместе в качестве альтернативы другим методам, выявляющим сезонность (таким как Х11 и Х12).
Программная реализация обеих моделей выполнена Виктором Гомесом (Victor Gomez) и Августином Мараваллом (Augustin Maravall) для Банка Испании. Использование методов, производящих расчёты в соответствии с моделями TRAMO и SEATS доступно в версии «Форсайт. Аналитическая платформа» для ОС Windows. Для работы с методами в ОС Linux потребуется дополнительная интеграция.
См. также:
Библиотека методов и моделей | ISmTramoSeats