Скользящая регрессия

Скользящая регрессия (от англ. rolling regression) - процедура оценки параметров регрессии на последовательно сдвигаемом во времени выборочном интервале постоянной ширины. Регрессия позволяет построить траектории оценок коэффициентов вместе с их доверительными границами и проверить гипотезу о постоянстве коэффициентов регрессионного уравнения во времени.

Выборочный интервал постоянной ширины будем называть «роллом». Пусть один «ролл» содержит w наблюдений, тогда модель k-ой скользящей регрессии с шагом h выглядит следующим образом:

yk=Xk βk+ek

Где:

Всего таких «роллов» будет

Где T - общее число наблюдений.

Для полученных βk можно:

См. также:

Библиотека методов и моделей | ISmRollingRegression