ARIMA

ARIMA - одна из наиболее популярных моделей для построения краткосрочных прогнозов.

Примечание. В методе «ARIMA» входная переменная одновременно является и моделируемой. Для создания уравнения установите связь переменной с самой собой.

Для настройки параметров метода используйте вкладку «Уравнение» на боковой панели.

Для отображения вкладки

Параметры метода:

• Константа. Укажите метод расчёта константы:

• • Оценить. Значение константы оценивается автоматически в процессе расчёта метода. Полученное значение отображается в данной группе параметров;

  • Задать. Значение константы задается пользователем в соответствующем поле, которое доступно для ввода после установки данного переключателя;

  • Нет. Используется по умолчанию. Константа в модели не используется;

• Несезонные/сезонные параметры. Задайте несезонные/сезонные параметры метода:

• • Авторегрессия. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок несезонной/сезонной авторегрессии;

  • Скользящее среднее. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок несезонного/сезонного скользящего среднего;

Примечание. Если рассчитывается метод «ARIMA», то номера или диапазоны порядка сезонного/несезонного скользящего среднего и сезонной/несезонной авторегрессии вводятся, разделенные запятыми. Диапазон порядка указывается через знак «-». Например: 1-3,5,7-9.
Если рассчитывается метод «ARIMA (R)», то параметры авторегрессии и скользящего среднего определяются как диапазон значений 1-N. Задайте максимальный порядок N.
Если для метода «ARIMA» задан порядок авторегрессии и/или скользящего среднего, то на боковой панели отображается вкладка «Параметры оценки ARMA» для настройки параметров авторегрессии/скользящего среднего.

• Дифференцирование. Задайте параметры дифференцирования исходного ряда и сезонной составляющей:

• • Разность. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок дифференцирования несезонной/сезонной составляющей ряда. Значение по умолчанию - «1»;

  • Сезонная разность. По умолчанию флажок установлен и учитывается указанный порядок дифференцирования сезонной составляющей. Значение по умолчанию - «1»;

  • Период сезонности. Учитывается, если при расчёте модели используется сезонная разность. Период сезонности определяет продолжительность периода сезонности (например, четыре квартала или двенадцать месяцев). Значение по умолчанию - «0»;

• Значимость доверительных границ. Задайте уровень значимости доверительных границ прогнозного ряда. Может принимать значения из интервала (0; 1). Значение по умолчанию - «0,95».

Для оценки качества полученного уравнения предназначены диагностические тесты. Для их проведения используйте язык Fore.

См. также:

Работа с уравнениями | Метод «ARIMA» | Анализ временных рядов: IModelling.Arima