Преобразования над переменными или факторами

Над переменными и факторами возможны следующие преобразования:

• Нет. Преобразование не осуществляется (используется по умолчанию);

• Натуральный логарифм log. Осуществляется логарифмирование точек моделируемой переменной: ln(X[t]);

• Разность логарифмов. Находится разность логарифмов соседних точек моделируемой переменной за определенный период (ln(X[t]/X[t-N])):

• • dlog PoP. Предыдущий период;

  • dlog YoY. Соответствующий период предыдущего года;

  • dlog YTD. Конец предыдущего года;

• Темп прироста. Осуществляется расчёт темпа прироста в процентах к выбранному периоду (X[t]/X[t-N]-1)*100):

• • pch PoP. Предыдущий период;

  • pch YoY. Соответствующий период предыдущего года;

  • pch YTD. Конец предыдущего года;

• Разность. Осуществляется преобразование y[t] = X[t] – X[t-N] за определенный период:

• • diff PoP. Предыдущий период;

  • diff YoY. Соответствующий период предыдущего года;

  • diff YTD. Конец предыдущего года;

• Нормализация norm. Осуществляется нормализация точек моделируемой переменной: X[t]/σ(X), где σ -среднеквадратическое отклонение ряда;

• Стандартизация std. Осуществляется стандартизация точек моделируемой переменной: (X[t]-M(X))/σ(X), где σ - среднеквадратическое отклонение ряда, M - среднее значение ряда;

• Коэффициент роста. Осуществляется расчёт темпа роста за определенный период (X[t]/X[t-N]):

• • ratio PoP. Предыдущий период;

  • ratio YoY. Соответствующий период предыдущего года;

  • ratio YTD. Конец предыдущего года;

• Годовой темп прироста pchA. Осуществляется расчёт годового темпа прироста в процентах: (((X[t]/X[t-1])^S)-1)*100, где S - число периодов в году;

• Детрендирование. Производится устранение тренда по формуле: X[t]-f(X(t), S), где f(X(t), S) - тренд ряда, S - вид тренда:

• • (Линейный тренд) TS Linear;

  • (Полиномиальный тренд) TS Polynomial;

  • (Логарифмический тренд) TS Logarithmic;

  • (Обратный тренд) TS Inverse;

• Устранение сезонности. Осуществляется устранение с помощью метода «Census1» по формуле, которая зависит от вида сезонности:

• • (Авто) SA Auto. Iff(Х>=0,SA Multiplicative, SA Additive), Х - все значения ряда. Если у ряда нет отрицательных значений, то тип сезонности мультипликативный, если есть - аддитивный;

  • (Аддитивное) SA Additive. Аддитивная сезонность: SA(Х[t])=X[t]-s1(X[t]), где s1 - сезонная составляющая ряда X[t];

  • (Мультипликативное) SA Multiplicative. Мультипликативная сезонность: SA(Х[t])=X[t]/s2(X[t])*100, где s2 - сезонная составляющая ряда X[t].

Период сезонности определяется по динамике уравнения (квартал или месяц);

• Устранение выбросов OA. Осуществляется устранение выбросов по методу k-сигм: X[t]-f(X(t), K), где f(X(t), K) - выброс ряда X(t), K - параметр расчёта по методу k-сигм;

Настройка пользовательского преобразования

Редактирование списка преобразований

См. также:

Объект «Модель» | Анализ временных рядов: методы преобразования рядов | IModelling