Панель «Спецификация» для метода «Модель коррекции ошибок»:
Для преобразования моделируемой/исходной переменной
По умолчанию над моделируемой/исходной переменной не выполняются дополнительные преобразования перед расчетом модели.
Для задания дополнительного преобразования моделируемой/исходной переменной перед расчетом модели используйте раскрывающий список «Преобразование моделируемой/исходной переменной». По умолчанию преобразование входной переменной совпадает с преобразованием моделируемой переменной.
Для выбора типа модели коррекции ошибок
Используйте раскрывающийся список «Тип модели коррекции ошибок»:
без тренда в авторегрессии, без константы в коинтеграционном уравнении;
без тренда в авторегрессии, с константой в коинтеграционном уравнении;
с константой в авторегрессии и в коинтеграционном уравнении (тренд в исходных данных).
Для задания порядка авторегрессии эндогенной/экзогенных переменных
Используйте поля «Порядок авторегрессии эндогенной переменной»/«Порядок авторегрессии экзогенных переменных». По умолчанию порядок авторегрессии эндогенной переменной равен 1, экзогенных переменных - 0.
Для изменения порядка авторегрессии в соответствующем поле введите номера или диапазоны порядка авторегрессии, разделенные запятыми. Диапазон порядка авторегрессии указывается через знак «-».
Для модели будет задан порядок авторегрессии и будут рассчитаны верхняя и нижняя динамические доверительные границы прогнозного ряда.
Для задания экзогенных переменных
Для расчета модели добавьте экзогенные (объясняющие) переменные. Используйте группу параметров «Экзогенные переменные».
Число объясняющих переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы в коинтеграционном уравнении, где n - число наблюдений в объясняемой переменной.
Основные принципы работы с экзогенными переменными совпадают с принципами работы с факторами и приведены в разделе «Работа с факторами (входными переменными)».
Для задания типа коинтеграционной связи экзогенной переменной
Для каждой экзогенной переменной можно задать группу, определяющую тип коинтеграционной связи: долгосрочная или краткосрочная. Для этого в контекстном меню переменной установите соответствующий флажок:
Группа 1 (Уравнение долгосрочной динамики). Переменная относится к группе, описывающей долгосрочные коинтеграционные связи;
Группа 2 (Регрессионное уравнение). Переменная относится к группе, описывающей краткосрочные коинтеграционные связи.
Если переменная входит в две группы одновременно, то тип связи для нее считается неопределенным. Если переменная не входит ни в одну из групп, то она исключается из расчета модели.
В зависимости от группы экзогенной переменной изменяется её пиктограмма:
- переменная входит в обе группы;
- переменная входит в группу 1;
- переменная входит в группу 2;
- переменная не входит ни в одну из групп.
Установите флажок «Корректировка прогноза».
Задайте переменную, которая будет использоваться для корректировки прогноза. Данная переменная не включаются в идентифицированное уравнение модели.
В модели будет применяться корректировка прогноза.
При работе моделирования и прогнозирования в режиме на переменных учитывайте следующие особенности:
при выборе переменной, количество измерений которой не совпадает с количеством измерений моделируемой переменной, будет открыт диалог «Изменение размерности». В данном диалоге выполните фиксацию по измерениям, отсутствующим у моделируемой переменной;
доступны следующие кнопки для работы с переменной корректировки прогноза:
Создать. Создает переменную (без данных), используемую для корректировки прогноза. Динамика переменной соответствует динамике модели. Созданная переменная располагается в корне контейнера моделирования, имеет наименование «Фактор корректировки прогноза» и автоматически будет открыта для редактирования;
Зафиксировать. Осуществляет фиксацию переменной. Открывает диалог «Изменение размерности». Если размерности фактора корректировки прогноза и моделируемой переменной совпадают, то кнопка недоступна.
См. также:
Работа с входными переменными | Метод расчёта модели коррекции ошибок |Анализ временных рядов: Модель коррекции ошибок | IModelling.Ecm