Фильтр Бакстера-Кинга - метод сглаживания временного ряда, который является модификацией фильтра Ходрика-Прескотта с более широкими возможностями исключения циклической составляющей во временном ряде.
Панель «Спецификация» метода:
В строке «Уравнение» выводится уравнение модели, отражающее в сокращенном виде преобразование над моделируемой переменной и параметры метода.
Для задания периода цикличности
Для задания параметров выгрузки результатов
См. также:
Спецификация | Метод «Фильтр Бакстера-Кинга» | Анализ временных рядов: Фильтр Бакстера-Кинга | IModelling.Bpf