Для оценки коэффициентов линейной регрессии используется метод наименьших квадратов.
Панель «Спецификация» для данного метода:
В строке «Уравнение» выводится уравнение модели, отражающее в сокращенном виде преобразование над моделируемой переменной и параметры метода.
Для преобразования моделируемой/исходной переменной
По умолчанию над моделируемой/исходной переменной не выполняются дополнительные преобразования перед расчетом модели.
Для задания дополнительного преобразования моделируемой/исходной переменной перед расчетом модели используйте раскрывающий список «Преобразование моделируемой/исходной переменной». По умолчанию преобразование входной переменной совпадает с преобразованием моделируемой переменной.
Для выбора режима задания константы в модели используйте переключатели в группе «Константа»:
Нет. Константа в модели не используется;
Оценить. Значение константы будет оценено автоматически в процессе расчета метода. Полученное значение будет отображено в поле ввода справа;
Указание значения константы. Значение константы задается пользователем в соответствующем поле, которое доступно для ввода после установки данного переключателя.
Для задания набора факторов (входных переменных), влияющих на моделируемую переменную, используйте таблицу «Факторы».
Совет. Для получения после расчета модели оцененного значения коэффициента фактора используйте столбец «Оценка» в таблице «Факторы» или панель «Идентифицированное уравнение».
Основные принципы работы с факторами приведены в разделе «Работа с факторами (входными переменными)».
Для обработки пропусков в данных фактора
По умолчанию к фактору применяется метод обработки пропусков, установленный для модели.
Для изменения метода обработки пропусков в данных фактора:
Снимите флажок «Применить обработку пропусков модели» в контекстном меню фактора. В таблице «Факторы» в столбце «Обработка пропусков» отобразится используемый метод обработки пропусков.
Перейдите на панель «Дополнительные параметры» и задайте требуемый метод обработки пропусков в данных фактора.
Для фактора будет применяться выбранный метод обработки пропусков.
Для применения к фактору метода обработки пропусков, заданного для модели, установите флажок «Применить обработку пропусков модели» в контекстном меню фактора.
Для автоматического подбора факторов
Автоматический подбор факторов возможен, если в модели присутствует два и более фактора.
Для автоматического подбора факторов:
Нажмите кнопку «Автоподбор».
Будет открыт диалог «Автоподбор факторов», в котором задайте параметры автоподбора.
После окончания процесса подбора в таблице «Факторы» будут отмечены флажками те факторы, которые обеспечивают лучшее значение модели по заданным критериям.
Для преобразования фактора в лаговую переменную
В модели линейной регрессии доступно использование распределенных лагов.
Для преобразования фактора в лаговую переменную:
Выберите фактор, который будет использоваться в качестве распределенного лага.
Вызовите контекстное меню фактора и установите флажок «Конвертировать в лаговую переменную».
Будет открыт диалог «Создание лаговой переменной», в котором задайте параметры лаговой переменной.
Выбранный фактор будет преобразован в лаговую переменную.
Для преобразования лаговой переменной обратно в фактор снимите флажок «Конвертировать в лаговую переменную».
Текущий тип фактора отображается в таблице «Факторы» столбце «Тип».
Для задания порядка авторегрессии
Для использования в модели коэффициентов авторегрессии:
Установите флажок «Установить порядок авторегрессии».
В соответствующем поле введите номера или диапазоны порядка авторегрессии, разделенные запятыми. Диапазон порядка авторегрессии указывается через знак «-».
Для модели будет задан порядок авторегрессии и будут рассчитаны верхняя и нижняя динамические доверительные границы прогнозного ряда.
Для исключения из модели коэффициентов авторегрессии снимите флажок «Установить порядок авторегрессии».
Для задания порядка скользящего среднего
Для использования в модели скользящего среднего:
Установите флажок «Установить порядок скользящего среднего».
В соответствующем поле введите номера или диапазоны порядка скользящего среднего, разделенные запятыми. Диапазон порядка скользящего среднего указывается через знак «-».
Для модели будет задан порядок скользящего среднего.
Для исключения из модели коэффициентов скользящего среднего снимите флажок «Установить порядок скользящего среднего».
Установите флажок «Корректировка прогноза».
Задайте переменную, которая будет использоваться для корректировки прогноза. Данная переменная не включаются в идентифицированное уравнение модели.
В модели будет применяться корректировка прогноза.
При работе моделирования и прогнозирования в режиме на переменных учитывайте следующие особенности:
при выборе переменной, количество измерений которой не совпадает с количеством измерений моделируемой переменной, будет открыт диалог «Изменение размерности». В данном диалоге выполните фиксацию по измерениям, отсутствующим у моделируемой переменной;
доступны следующие кнопки для работы с переменной корректировки прогноза:
Создать. Создает переменную (без данных), используемую для корректировки прогноза. Динамика переменной соответствует динамике модели. Созданная переменная располагается в корне контейнера моделирования, имеет наименование «Фактор корректировки прогноза» и автоматически будет открыта для редактирования;
Зафиксировать. Осуществляет фиксацию переменной. Открывает диалог «Изменение размерности». Если размерности фактора корректировки прогноза и моделируемой переменной совпадают, то кнопка недоступна.
Для выполнения диагностических тестов
Диагностические тесты применяются для оценки качества полученной модели предназначены.
Для проведения диагностических тестов выполните команду главного меню «Анализ > Диагностические тесты». Будет открыта вкладка «Диагностические тесты» для проведения тестов.
См. также:
Диагностические тесты | Метод наименьших квадратов | Анализ временных рядов: Линейная регрессия | IModelling.Ols