Спецификация метода «ARIMA»:
В строке «Уравнение» выводится уравнение модели, отражающее в сокращенном виде преобразование над моделируемой переменной и параметры метода.
Для преобразования моделируемой/исходной переменной
По умолчанию над моделируемой/исходной переменной не выполняются дополнительные преобразования перед расчетом модели.
Для задания дополнительного преобразования моделируемой/исходной переменной перед расчетом модели используйте раскрывающий список «Преобразование моделируемой/исходной переменной». По умолчанию преобразование входной переменной совпадает с преобразованием моделируемой переменной.
Для выбора режима задания константы в модели используйте переключатели в группе «Константа»:
Нет. Константа в модели не используется;
Оценить. Значение константы будет оценено автоматически в процессе расчета метода. Полученное значение будет отображено в поле ввода справа;
Указание значения константы. Значение константы задается пользователем в соответствующем поле, которое доступно для ввода после установки данного переключателя.
Для задания несезонных параметров
Используйте группу параметров «Несезонные параметры»:
Авторегрессия. Определяет порядок несезонной авторегрессии. Если задан порядок авторегрессии, то будут рассчитаны верхняя и нижняя динамические доверительные границы прогнозного ряда;
Скользящее среднее. Определяет порядок скользящего среднего.
Совет. Номера или диапазоны порядка несезонного скользящего среднего и несезонной авторегрессии вводятся через запятые. Диапазон порядка указывается через знак «-». Например: 1-3,5,7-9.
Для задания сезонных параметров
Сезонные параметры задаются, если временной ряд содержит сезонную составляющую. Используйте группу параметров «Сезонные параметры»:
Авторегрессия. Определяет порядок авторегрессии сезонной составляющей;
Скользящее среднее. Определяет порядок скользящего среднего сезонной составляющей.
Совет. Номера или диапазоны порядка сезонного скользящего среднего и сезонной авторегрессии вводятся через запятые. Диапазон порядка указывается через знак «-». Например: 1-3,5,7-9.
Для задания параметров дифференцирования
Используйте группу параметров «Дифференцирование». Задайте параметры дифференцирования исходного ряда и сезонной составляющей:
Разность. Определяет порядок дифференцирования исходного временного ряда;
Сезонная разность. Определяет порядок дифференцирования сезонной составляющей;
Период сезонности. Определяет продолжительность периода сезонности (например, четыре квартала или двенадцать месяцев).
Установите флажок «Корректировка прогноза».
Задайте переменную, которая будет использоваться для корректировки прогноза. Данная переменная не включаются в идентифицированное уравнение модели.
В модели будет применяться корректировка прогноза.
При работе моделирования и прогнозирования в режиме на переменных учитывайте следующие особенности:
при выборе переменной, количество измерений которой не совпадает с количеством измерений моделируемой переменной, будет открыт диалог «Изменение размерности». В данном диалоге выполните фиксацию по измерениям, отсутствующим у моделируемой переменной;
доступны следующие кнопки для работы с переменной корректировки прогноза:
Создать. Создает переменную (без данных), используемую для корректировки прогноза. Динамика переменной соответствует динамике модели. Созданная переменная располагается в корне контейнера моделирования, имеет наименование «Фактор корректировки прогноза» и автоматически будет открыта для редактирования;
Зафиксировать. Осуществляет фиксацию переменной. Открывает диалог «Изменение размерности». Если размерности фактора корректировки прогноза и моделируемой переменной совпадают, то кнопка недоступна.
Для выполнения диагностических тестов
Диагностические тесты применяются для оценки качества полученной модели.
Для проведения диагностических тестов используйте язык Fore.
См. также:
Спецификация | Метод «ARIMA» | Анализ временных рядов: ARIMA | IModelling.Arima