Векторная модель коррекции ошибок (ECM)

Каждое уравнение векторной модели коррекции ошибок представляет собой ничем не связанное с другими уравнение множественной регрессии и линейную комбинацию эндогенных переменных, называемую корректирующей составляющей. Поэтому оценка неизвестных величин осуществляется методом наименьших квадратов для каждого уравнения в отдельности. Статистические характеристики регрессионных уравнений и статистические характеристики коэффициентов (стандартная ошибка, t-статистика и вероятность) вычисляются обычным образом. Дополнительно следует рассчитать четыре статистики, характеризующие ECM модель. Эти величины могут быть использованы для выбора наилучшего лага и определения качества модели.

Окно «Векторная модель коррекции ошибок»:

Окно содержит панели:

• Параметры;

• Просмотр результатов;

• Тест Йохансена.

И панели, которые аналогичны одноименным панелям стандартной модели:

• Описание;

• Период расчета;

• Дополнительные параметры;

• Обобщенные результаты модели;

• Идентифицированное уравнение;

• Статистические характеристики;

• Графики и диаграммы;

• Ряды (числовые значения);

• Ошибки.

Примечание. Работа с моделью «Векторная модель коррекции ошибок» возможна в следующих случаях:
    • если в контейнере моделирования присутствуют переменные моделирования, являющиеся отдельными объектами репозитория;
    • если контейнер моделирования использует в качестве источника данных базу данных временных рядов.

См. также:

Объект «Модель» | Расчёт векторной  модели коррекции ошибок