ISmSerialCorrelationLMTest

Сборка: Stat;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;

Описание

Интерфейс ISmSerialCorrelationLMTest определяет параметры критерия Годфри автокорреляции остатков модели линейной регрессии.

Гипотезы:

• H0. Ряд остатков не автокоррелирован вплоть до порядка N;

• H1. Остатки автокоррелированы.

Тест возвращает статистику Фишера и LM-статистику (скорректированный коэффициент детерминации помноженный на число наблюдений) и соответствующие значения вероятностей. Если значение вероятности меньше 0,05, то нулевая гипотеза (остатки не автокоррелированы) отклоняется на уровне значимости 0,05.

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	ARMA	Свойство ARMA определяет порядки авторегрессии и скользящего среднего.
	ChiTest	Свойство ChiTest возвращает значения LM-статистики.
	Explained	Свойство Explained определяет объясняемый ряд.
	Explanatories	Свойство Explanatories определяет объясняющие ряды.
	Fitted	Свойство Fitted возвращает сглаженный ряд.
	FTest	Свойство FTest возвращает значения статистики Фишера.
	LMOrder	Свойство LMOrder определяет лаг.
	MissingData	Свойство MissingData определяет метод обработки пропусков.
	ModelCoefficients	Свойство ModelCoefficients возвращает параметры коэффициентов модели.
	ModelPeriod	Свойство ModelPeriod определяет параметры периода идентификации.
	Residuals	Свойство Residuals возвращает ряд остатков.
	SummaryStatistics	Свойство SummaryStatistics возвращает статистические характеристики.

Свойства, унаследованные от IStatMethod

	Имя свойства	Краткое описание
	DisplayName	Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода.
	ErrorByStatus	Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру.
	Errors	Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях.
	Name	Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода.
	Status	Свойство Status возвращает статус выполнения метода.
	SupportsR	Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R.
	UseR	Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R.
	WarningByStatus	Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру.
	Warnings	Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода.
	WarningsCount	Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода.
	WarningsNumbers	Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода.

Методы, унаследованные от IStatMethod

	Имя метода	Краткое описание
	Clone	Метод Clone клонирует объект статистического метода.
	Execute	Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода.
	LoadFromXML	Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода.
	SaveToXML	Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat