ISmSerialCorrelationLMTest.Fitted

Синтаксис Fore

Fitted: Array;

Синтаксис Fore.NET

Fitted: System.Array;

Описание

Свойство Fitted возвращает сглаженный ряд.

Комментарии

Необходимо использовать массив значений типа Double.

Пример Fore

Sub UserProc;
Var
    Lm: SmSerialCorrelationLMTest;
    d0: Double;
    res: Integer;
    y, y0, y1, y2: Array[9] Of Double;
    Sub Print(Data: Array Of Double);
    Var
        i: Integer;
        CI: ICultureInfo;
    Begin
        CI := CultureInfo.Current;
        Debug.WriteLine("---Begin---");
        For i := 0 To Data.Length - 1 Do
            If Double.IsNan(Data[i]) Then
                Debug.WriteLine("---empty---");
                Else
                    Debug.WriteLine(i.ToString + ", " + CI.FormatDoublePrec(Data[i], 4));
            End If;
        End For;
        Debug.WriteLine("---End---");
    End Sub Print;
Begin
    Lm := New SmSerialCorrelationLMTest.Create;
    //значения y, y0, y1, y2
    y[0] := 6209; y0[0] := 4110; y1[0] := 3415; y2[0] := 2822;
    y[1] := Double.NaN; y0[1] := 4280; y1[1] := 3673; y2[1] := 3023;
    y[2] := 6752; y0[2] := 4459; y1[2] := 4013; y2[2] := 3131;
    y[3] := 6837; y0[3] := 4545; y1[3] := 4278; y2[3] := 3351;
    y[4] := 6495; y0[4] := 4664; y1[4] := 4577; y2[4] := 3463;
    y[5] := 6907; y0[5] := 4861; y1[5] := 5135; y2[5] := 3686;
    y[6] := 7349; y0[6] := 5195; y1[6] := 5388; y2[6] := 3815;
    y[7] := 7213; y0[7] := 5389; y1[7] := 5610; y2[7] := 3960;
    y[8] := 7061; y0[8] := 5463; y1[8] := 5787; y2[8] := 4119;
    Lm.Explained.Value := y;
    Lm.Explanatories.Add.Value := y0;
    Lm.Explanatories.Add.Value := y1;
    Lm.Explanatories.Add.Value := y2;
    Lm.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    Lm.ModelPeriod.LastPoint := 9;
    Lm.MissingData.Method := MissingDataMethod.SampleAverage;
    Lm.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    Lm.LMOrder := 1;
    res := Lm.Execute;
    If res <> 0 Then
        Debug.WriteLine(Lm.Errors);
        Else
            Debug.WriteLine("=== Тест Фишера ===");
            d0 := Lm.FTest.Statistic;
            Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString);
            d0 := Lm.FTest.Probability;
            Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString);
            Debug.WriteLine("== Сглаженный ряд ==");
            Print(Lm.Fitted);
            Debug.WriteLine("== Остатки ==");
            Print(Lm.Residuals);
    End If;
End Sub UserProc;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены результаты расчетов теста:

=== Тест Фишера ===

значение: 0.0476108114852778

вероятность: 0.837953928924362

== Сглаженный ряд ==

---Begin---

0, -3,4331

1, 24,3764

2, 1,1074

3, -10,4311

4, -32,9453

5, 18,3692

6, 2,5495

7, -15,4944

8, 15,9014

---End---

== Остатки ==

---Begin---

0, -178,2241

1, -41,5299

2, 122,0825

3, 296,6298

4, -165,7343

5, -30,3337

6, 179,8633

7, -28,7922

8, -153,9614

---End---

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    Lm: SmSerialCorrelationLMTest;
    Explanatories: ISlSerie;
    d0: double;
    res, i: integer;
    y, y0, y1, y2: Array[9] Of double;
    v: Array;
Begin
    Lm := New SmSerialCorrelationLMTest.Create();
    // значения y, y0, y1, y2
    y[0] := 6209; y0[0] := 4110; y1[0] := 3415; y2[0] := 2822;
    y[1] := double.NaN; y0[1] := 4280; y1[1] := 3673; y2[1] := 3023;
    y[2] := 6752; y0[2] := 4459; y1[2] := 4013; y2[2] := 3131;
    y[3] := 6837; y0[3] := 4545; y1[3] := 4278; y2[3] := 3351;
    y[4] := 6495; y0[4] := 4664; y1[4] := 4577; y2[4] := 3463;
    y[5] := 6907; y0[5] := 4861; y1[5] := 5135; y2[5] := 3686;
    y[6] := 7349; y0[6] := 5195; y1[6] := 5388; y2[6] := 3815;
    y[7] := 7213; y0[7] := 5389; y1[7] := 5610; y2[7] := 3960;
    y[8] := 7061; y0[8] := 5463; y1[8] := 5787; y2[8] := 4119;
    Lm.Explained.Value := y;
    Explanatories := Lm.Explanatories.Add();
    Explanatories.Value := y0;
    Explanatories.Value := y1;
    Explanatories.Value := y2;
    Lm.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    Lm.ModelPeriod.LastPoint := 9;
    Lm.MissingData.Method := MissingDataMethod.mdmSampleAverage;
    Lm.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
    Lm.LMOrder := 1;
    res := Lm.Execute();
    If res <> 0 Then
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Lm.Errors);
        Else
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Тест Фишера ===");
            d0 := Lm.FTest.Statistic;
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString());
            d0 := Lm.FTest.Probability;
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString());
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("== Сглаженный ряд ==");
            v := Lm.Fitted;
            Print(v);
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("== Остатки ==");
            v := Lm.Residuals;
            Print(v);
    End If;
End Sub;

// процедура вывода данных
Public Shared Sub Print(Data: Array);
Var
    i: Integer;
Begin
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("---Begin---");
    For i := 0 To Data.Length - 1 Do
        If Double.IsNan(Data[i] As  Double) Then
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("---empty---");
            Else
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(i.ToString() + " " + Data[i]);
        End If;
    End For;
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("---End---");
End Sub Print;

См. также:

ISmSerialCorrelationLMTest