Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
На панели задаются параметры расчёта модели. Вид панели отличается в зависимости от метода расчёта, но присутствует ряд общих параметров. Установка флажка означает, что параметр будет использоваться при расчетах модели. По умолчанию все флажки сняты:
Логарифмическая доходность
Гипотеза о нулевом среднем
Различать короткие и длинные позиции
Проводить бэктестинг, наблюдений. Установка флажка позволяет в редакторе чисел задать число наблюдений, по которым осуществляется бэктестинг. Значение по умолчанию - 250. Количество наблюдений бэктестинга не должно превышать количество точек расчета. Если бэктестинг проводится, то отображается дополнительная панель «Результаты бэктестинга».
Следующие параметры не требуют установки/снятия флажков:
Горизонт прогнозирования (в днях). Один из основных параметров модели, укажите его значение в редакторе чисел. Значение по умолчанию - 1 день. Существуют общепринятые горизонты прогнозирования: по базельским документам - 10 дней, по методике Risk Metrics - 1 день. Чаще распространен расчет с временным горизонтом 1 день. 10 дней используется для расчета величины капитала, покрывающего возможные убытки.
Метод расчёта. В раскрывающемся списке выберите метод расчёта модели «VaR». В зависимости от выбранного метода изменится набор параметров в панели.
Дельта-нормальный. Выбран по умолчанию.
Гипотеза о случайном блуждании. Установка/снятие флажка определяет, будет ли в расчётах использоваться гипотеза о случайном блуждании.
Исторический. Метод не требует определения дополнительных параметров.
Статистические испытания Монте-Карло. Требуется определение дополнительных параметров:
Лямбда EMWA. В редакторе чисел укажите значение лямбды EMWA. Значение по умолчанию «0,90»;
Использовать факторизацию Холецкого. Установка/снятие флажка определяет, применяется ли в расчётах факторизация Холецкого. По умолчанию флажок снят;
Распределения финансовых инструментов. Необходимо каждому финансовому инструменту, выбранному на панели «Спецификация», сопоставить вид распределения, выбираемого из раскрывающегося списка. Для отображения данного списка дважды щелкните мышью по выбранной ячейке.
См. также: