Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Данная модель применяется для оценки рисков. Математическое обоснование приведено в разделе «Value-At-Risk» в библиотеке методов и моделей.
Модель «Value-At-Risk (VaR)»:
Изначально редактор модели содержит панели:
Периоды расчета. Обратите внимание, что модель «VaR» рассчитывается только в дневной динамике;
После указания основных параметров модели на панели «Спецификация» открывается ряд дополнительных панелей:
Дополнительные параметры. Аналогична стандартной панели;
Просмотр результатов. Аналогична стандартной панели;
Примечание. Для работы с моделью «Value-At-Risk» требуются переменные моделирования, являющиеся отдельными объектами репозитория.
См. также:
Объект «Модель» | Метод расчёта модели «Value-At-Risk»