Модель коррекции ошибок

Используйте раскрывающийся список «Тип модели коррекции ошибок»:

• без тренда в авторегрессии, без константы в коинтеграционном уравнении;

• без тренда в авторегрессии, с константой в коинтеграционном уравнении;

• с константой в авторегрессии и в коинтеграционном уравнении (тренд в исходных данных).

Используйте поля «Порядок авторегрессии эндогенной переменной»/«Порядок авторегрессии экзогенных переменных». По умолчанию порядок авторегрессии эндогенной переменной равен 1, экзогенных переменных - 0.

Для изменения порядка авторегрессии в соответствующем поле введите номера или диапазоны порядка авторегрессии, разделенные запятыми. Диапазон порядка авторегрессии указывается через знак «-».

Для модели будет задан порядок авторегрессии и будут рассчитаны верхняя и нижняя динамические доверительные границы прогнозного ряда.

Для расчета модели добавьте экзогенные (объясняющие) переменные. Используйте группу параметров «Экзогенные переменные».

Число объясняющих переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы в коинтеграционном уравнении, где n - число наблюдений в объясняемой переменной.

Основные принципы работы с экзогенными переменными совпадают с принципами работы с факторами и приведены в разделе «Работа с факторами (входными переменными)».

Для каждой экзогенной переменной можно задать группу, определяющую тип коинтеграционной связи: долгосрочная или краткосрочная. Для этого в контекстном меню переменной установите соответствующий флажок:

• Группа 1 (Уравнение долгосрочной динамики). Переменная относится к группе, описывающей долгосрочные коинтеграционные связи;

• Группа 2 (Регрессионное уравнение). Переменная относится к группе, описывающей краткосрочные коинтеграционные связи.

Если переменная входит в две группы одновременно, то тип связи для нее считается неопределенным. Если переменная не входит ни в одну из групп, то она исключается из расчета модели.

В зависимости от группы экзогенной переменной изменяется её пиктограмма:

• - переменная входит в обе группы;

• - переменная входит в группу 1;

• - переменная входит в группу 2;

• - переменная не входит ни в одну из групп.