IModelling.Ecm

Синтаксис

Ecm(Input: ITimeSeries;

Period: IMsPeriod

Method: ECMType;

EndogenousVariableAROrder: Integer;

ExogenousVariableAROrder: Integer;

Casewise: MsCasewise;

Explanatories: Array): Variant;

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод;

Method. Тип модели коррекции ошибок;

EndogenousVariableAROrder. Порядок авторегрессии эндогенной (моделируемой) переменной;

ExogenousVariableAROrder. Порядок авторегрессии экзогенных переменных;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Экзогенные (объясняющие) переменные.

Описание

Метод Ecm осуществляет преобразование переменной с помощью модели коррекции ошибок.

Period. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
Explanatories. Переменные указываются через запятую. Необходимо помнить, что число экзогенных переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы в коинтеграционном уравнении, где n - число наблюдений в моделируемой переменной.

Данный метод следует использовать только при векторном режиме расчёта.

Пример

Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая несколько факторов.

Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.

Sub ProcEcm;
Var
    Mb: IMetabase;
    ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
    Transf: IMsFormulaTransform;
    Formula: IMsFormula;
    Model: IMsModel;
    Determ: IMsDeterministicTransform;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
    Inp_1, Inp_2: String;
    Expr: IExpression;
Begin
    Mb := MetabaseClass.Active;
    ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
    ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
    Model := ModelObj As IMsModel;
    Transf := Model.Transform;
    Formula := Transf.FormulaItem(0);
    Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
    TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
    Slice := TransVar.Slices.Item(0);
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
    TermInfo.Slice := Slice;
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
    Inp_1 := TermInfo.TermInnerText;
    TransVar := Transf.Inputs.Item(1);
    Slice := TransVar.Slices.Item(0);
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
    TermInfo.Slice := Slice;
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
    Inp_2 := TermInfo.TermInnerText;
    Expr := Determ.Expression;
    Expr.References := "Ms;Stat";
    Expr.AsString := "Ecm(" + Inp_1 + ",SetPeriod(" +
        """" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" +
        "), ECMType.NoTrendNoIntercept, 1, 0, MsCasewise.Yes, " + Inp_2 + ")";
    If Expr.Valid
        Then ModelObj.Save;
        Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
    End If;
End Sub ProcEcm;

В результате выполнения примера модель будет выполнять преобразование первой входной переменной с помощью модели коррекции ошибок. Расчёт выполняется на периоде с 2000 по 2015 год с применением обработки пропусков методом Casewise.

Пример использования в выражениях

Выражение 1:

Ecm({Brazil|BCA[t]},SetPeriod("01.01.2002","01.01.2016"),ECMType.NoTrendIntercept,1,0, MsCasewise.Yes,{Afghanistan|BCA},{Canada|BCA})

Результат: для ряда «Brazil|BCA» будет рассчитана модель коррекции ошибок по следующим параметрам: модель без тренда в авторегрессии и с константой в коинтеграционном уравнении, порядок авторегрессии эндогенной переменной - «1», порядок авторегрессии экзогенных переменных - «0», экзогенные (объясняющие) переменные - показатели «Afghanistan|BCA» и «Canada|BCA». Расчёт выполняется на периоде с 2002 по 2016 год с применением обработки пропусков методом Casewise.

Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.

Выражение 2:

Ecm(X1,ECMType.TrendIntercept,0,1, MsCasewise.Yes,X2,X3)

Результат: для фактора «X1» будет рассчитана модель коррекции ошибок по следующим параметрам: модель с линейным трендом в авторегрессии и с константой в коинтеграционном уравнении, порядок авторегрессии эндогенной переменной - «0», порядок авторегрессии экзогенных переменных - «1», экзогенные (объясняющие) переменные - факторы «X2» и «X3». Расчёт выполняется на всём периоде с применением обработки пропусков методом Casewise.

Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также: