IExponentialSmoothingBestTrialMethod.InitialApproximation

Синтаксис

InitialApproximation: IExponentialSmoothingParameters;

Описание

Свойство InitialApproximation определяет начальное приближение параметров.

Комментарии

Для определения максимального числа итераций метода наилучшей пробы для поиска параметров используйте свойство IExponentialSmoothingBestTrialMethod.MaxIteration.

Пример

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    Method: SmExponentialSmoothing;
    serie: Array[15] Of Double;
    status: Integer;
    Seasonal: ISeasonal;
    Auto: IExponentialSmoothingAutoSearch;
    BTM: IExponentialSmoothingBestTrialMethod;
Begin
    Method := New SmExponentialSmoothing.Create;
    // Объясняемый ряд:
    serie[0] := 670.2000183; serie[1] := 576.0680563; serie[2] := 717.6484268;
    serie[3] := 856.9105808; serie[4] := 885.4609516; serie[5] := 1011.846431;
    serie[6] := 995.4496292; serie[7] := 1064.74221; serie[8] := 1033.324656;
    serie[9] := 780.8584552; serie[10] := 657.5033113; serie[11] := 654.5472579;
    serie[12] := 678.2380139; serie[13] := 642.4128544; serie[14] := 751.9611194;
    Method.Serie.Value := serie;
    // Последняя точка прогноза:
    Method.Forecast.LastPoint := 30;
    // Параметры сезонной составляющей:
    Seasonal := Method.SeasonalComponent;
    Seasonal.Mode := SeasonalityType.Additive;
    Seasonal.Cycle := 4;
    // Тип линии тренда:
    Method.TrendComponent := TrendType.Damped;
    // Настройки автоподбора параметров:
    Auto := Method.AutoSearch;
    Auto.Criterion := CriterionType.MeanError;
    Auto.Mode := SearchType.Optimal;
    // Настройки автоподбора параметров для экспоненциального сглаживания
    BTM := Auto.BestTrialMethod;
    // Константа в методе наилучшей пробы:
    BTM.MethodConstant := 0.5;
    // Число реализаций в одной итерации метода наилучшей пробы:
    BTM.Order := 7;
    // Число итераций метода наилучшей пробы:
    BTM.MaxIteration := 10;
    // Начальные приближения параметров:
    BTM.InitialApproximation.Alpha := 0.03;
    BTM.InitialApproximation.Delta := 0.03;
    BTM.InitialApproximation.Gamma := 0.02;
    BTM.InitialApproximation.Phi := 0.02;
    // Расчет модели и вывод результатов:
    status := Method.Execute;
    If status <> 0 Then
        Debug.WriteLine(Method.Errors);
        Else
            Debug.WriteLine("=== Значения параметров ===");
            Debug.WriteLine("Alpha " + Method.BestModelCoefficients.Alpha.ToString);
            Debug.WriteLine("Delta " + Method.BestModelCoefficients.Delta.ToString);
            Debug.WriteLine("Gamma " + Method.BestModelCoefficients.Gamma.ToString);
            Debug.WriteLine("Phi " + Method.BestModelCoefficients.Phi.ToString);
    End If;
End Sub UserProc;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены значения параметров.

См. также:

IExponentialSmoothingBestTrialMethod