Сборка: Stat;
Интерфейс IExponentialSmoothingParameters определяет параметры экспоненциального сглаживания.
IExponentialSmoothingParameters
Использование того или иного параметра зависит от выбранного типа тренда и сезонного эффекта.
Результат сглаживания зависит от параметра alpha. Чем больше alpha, тем сильнее сказываются фактически наблюдаемые значения (при alpha=1 теоретически сглаженные значения предыдущего периода полностью игнорируются), чем меньше alpha, тем сильнее сказываются теоретические сглаженные значения (при alpha=0 полностью игнорируются фактические значения).
Параметр gamma называется коэффициентом роста. Если gamma включается в модель экспоненциального сглаживания, то трендовая добавка к модельному ряду пересчитывается на каждом шаге в зависимости от предыдущего своего значения и приспосабливается к изменениям сглаженного ряда на этом шаге. Причем, если параметр gamma равен нулю, то прибавка не реагирует на изменения сглаженного ряда (а значит и исходного), а в случаях линейного и экспоненциального роста является постоянным для любого момента времени; в случае линейного затухающего роста уменьшается под влиянием параметра phi. Если gamma равен 1, то коэффициент роста зависит только от текущего изменения сглаженного ряда.
Параметр delta отвечает за влияние отклонения исходного ряда от сглаженного в предыдущем периоде. Чем ближе к delta к 1, тем сильнее влияние.
Параметр phi определяет в какой степени текущий коэффициент роста будет ослаблен по сравнению с предыдущим. Чем больше phi, тем меньше коэффициент ослаблен.
| Имя свойства | Краткое описание | |
|
Alpha | Свойство Alpha определяет значение параметра альфа. |
|
Delta | Свойство Delta определяет значение параметра дельта. |
|
Gamma | Свойство Gamma определяет значение параметра гамма. |
|
Phi | Свойство Phi определяет значение параметра фи. |
См. также: