IMsLinearRegressionTransform.DiagnosticTests

Синтаксис

DiagnosticTests: IMsDiagnosticTestList;

Описание

Свойство DiagnosticTests возвращает набор диагностических тестов модели.

Комментарии

Набор тестов нельзя изменить, т.е. удалить существующий или добавить собственный тест.

Пример

Для выполнения примера в репозитории должен присутствовать контейнер моделирования с идентификатором «MODEL_SPACE», содержащий модель линейной регрессии (оценка МНК) с идентификатором «MODEL». Модель содержит более одного фактора. Также в контейнере должна содержаться переменная с идентификатором «VAR». Данная переменная не должна содержаться в модели «MODEL».

Добавьте ссылки на системные сборки «Metabase», «Ms», «Stat», «Cubes».

Sub DiagnosticTests;
Var
    mb: IMetabase;
    ContModelDescr: IMetabaseObjectDescriptor;
    ModelObj: IMetabaseObject;
    pModel: IMsModel;
    pTransform: IMsFormulaTransform;
    pFormula: IMsFormula;
    pRegress: IMsLinearRegressionTransform;
    pTestList: IMsDiagnosticTestList;
    Test: IMsDiagnosticTest;
    OmittedVarTest: IMsOmittedVariablesTestSettings;
    Info: IMsFormulaTermInfo;
    VarTrans: IMsFormulaTransformVariable;
    Calc: IMsMethodCalculation;
    Coord: IMsFormulaTransformCoord;
    Expl: IMsCompositeFormulaTerm;
    Res: IMsDiagnosticTestResults;
    Varr: IVariableStub;
    pVar: IMsFormulaTransformVariable;
    ar: Array[1] Of integer;
    Stat: ISpecificationTestStatistic;
    i: Integer;
    Coef: ICoefficients;
    CoefNames: Array Of String;
Begin
    mb := MetabaseClass.Active;
    ContModelDescr := mb.ItemById("MODEL_SPACE");
    ModelObj := mb.ItemByIdNamespace("MODEL", ContModelDescr.Key).Edit;
    pModel := ModelObj As IMsModel;
    pTransform := pModel.Transform;
    pFormula := pTransform.FormulaItem(0);
    pRegress := pFormula.Method As IMsLinearRegressionTransform;
// получаем набор диагностических тестов
    pTestList := pRegress.DiagnosticTests;
// находим критерий пропущенных переменных
    Test := pTestList.FindByType(MsDiagnosticTestType.OmittedVariables);
    OmittedVarTest := Test.Settings As IMsOmittedVariablesTestSettings;
// обновляем параметры  
    OmittedVarTest.RefreshIncluded;
// оставляем в объясняемых рядах первый фактор модели
    ar[0] := 0;
    OmittedVarTest.IncludedExplanatories := ar;
// получаем тестируемую переменную
    Varr := MB.ItemByIdNamespace("VAR", ContModelDescr.Key).Bind As IVariableStub;
    Info := pTransform.CreateTermInfo;
    pVar := pTransform.Inputs.Add(Varr);
    VarTrans := pTransform.Outputs.Item(0);
    Info.Slice := pVar.SlicesTree(VarTrans).CreateSlice(1);
// включаем полученную переменную в тест
    Expl := OmittedVarTest.OmittedExplanatories.Add;
    Expl.Expression.AsString := Info.TermInnerText;
// задаем параметры тестирования
    Coord := pTransform.CreateCoord(VarTrans);
    Calc := pModel.CreateCalculation As IMsMethodCalculation;
    Calc.Period.IdentificationStartDate := DateTime.ComposeDay(1990, 01, 01);
    Calc.Period.IdentificationEndDate := DateTime.ComposeDay(2007, 12, 31);
    Calc.Period.ForecastStartDate := DateTime.ComposeDay(2008, 01, 01);
    Calc.Period.ForecastEndDate := DateTime.ComposeDay(2010, 12, 31);
// выполняем тестирование
    Res := Test.Execute(Calc As IMsMethodCalculation, Coord);
// выводим результаты
    Stat := Res.ChiTest;
    Debug.WriteLine("-- Статистика Хи-квадрат --");
    Debug.Write("     Значение: ");
    Debug.WriteLine(Stat.Statistic);
    Debug.Write("     Вероятность: ");
    Debug.WriteLine(Stat.Probability);
    If Res.FTestResult Then
        Debug.WriteLine("     Гипотеза о незначимости добавляемых рядов принимается");
    Else
        Debug.WriteLine("     Гипотеза о незначимости добавляемых рядов отвергается");
    End If;
    Stat := Res.FTest;
    Debug.WriteLine("-- Статистика Фишера --");
    Debug.Write("     Значение: ");
    Debug.WriteLine(Stat.Statistic);
    Debug.Write("     Вероятность: ");
    Debug.WriteLine(Stat.Probability);
    If Res.ChiTestResult Then
        Debug.WriteLine("     Гипотеза о незначимости добавляемых рядов принимается");
    Else
        Debug.WriteLine("     Гипотеза о незначимости добавляемых рядов отвергается");
    End If;
    Debug.WriteLine("-- Стандартная ошибка --");
    Debug.WriteLine(Res.SummaryStatistics.SE);
    Debug.WriteLine("-- Значения коэффициентов модели --");
    Coef := Res.ModelCoefficients.Coefficients;
    For i := 0 To Coef.Estimate.Length - 1 Do
        Debug.WriteLine("   Коэффициент " + i.ToString);
        Debug.Write("     Значение: ");
        Debug.WriteLine(Coef.Estimate[i]);
        Debug.Write("     Вероятность: ");
        Debug.WriteLine(Coef.Probability[i]);
    End For;
    CoefNames := Res.CoefficientsARNames;
    If CoefNames.Length <> 0 Then
        Debug.WriteLine("-- Коэффициенты авторегрессии --");
        Coef := Res.CoefficientsAR;
        For i := 0 To CoefNames.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine("   Коэффициент " + CoefNames[i]);
            Debug.Write("     Значение: ");
            Debug.WriteLine(Coef.Estimate[i]);
            Debug.Write("     Вероятность: ");
            Debug.WriteLine(Coef.Probability[i]);
        End For;
    End If;
    CoefNames := Res.CoefficientsMANames;
    If CoefNames.Length <> 0 Then
    Debug.WriteLine("-- Коэффициенты скользящего среднего --");
    Coef := Res.CoefficientsMA;
        For i := 0 To CoefNames.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine("   Коэффициент " + CoefNames[i]);
            Debug.Write("     Значение: ");
            Debug.WriteLine(Coef.Estimate[i]);
            Debug.Write("     Вероятность: ");
            Debug.WriteLine(Coef.Probability[i]);
        End For;
    End If;
End Sub DiagnosticTests;

В примере описана настройка параметров диагностического теста (критерий пропущенных переменных). Заданы параметры:

Затем выполняется тестирование и результаты выводятся в окно консоли.

См. также:

IMsLinearRegressionTransform