OddlYield

Синтаксис

OddlYield(Settlement, Maturity, LastCouponDate, Rate, Price, Redemption, Frequency, Basis)

Параметры

Settlement. Дата расчёта за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска);

Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг;

LastCouponDate. Дата последней купонной выплаты для ценных бумаг;

Rate. Процентная ставка для ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;

Price. Стоимость ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;

Redemptopn. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчёте на 100 рублей номинальной стоимости;

Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задаётся в интервале от 0 до 4:

Необязательный параметр.

Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.

Описание

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом.

Комментарии

Значение параметра Settlement должно быть меньше значения параметра Maturity.

Значение параметра Maturity должно быть больше значения параметра LastCouponDate.

Значение параметра LastCouponDate должно быть меньше значения параметра Settlement.

Пример

Формула Результат Описание
=OddlYield("20.04.2008", "15.06.2008", "24.12.2007", 0.0275, 101.82, 102, 4, 3) 0,039

Доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом на следующих условиях:

  • дата расчёта за ценные бумаги20.04.2008;

  • срок погашения ценных бумаг 15.06.2008;

  • дата последней купонной выплаты для ценных бумаг 24.12.2007;

  • процентная ставка 2,75 %;

  • стоимость ценных бумаг 101.82;

  • выкупная стоимость ценных бумаг 102;

  • количество выплат по купонам с год 4, ежеквартальные выплаты;

  • способ вычисления дня «фактический».
=OddlYield(A1, A2, A3, 0.0375, 99.88, 100, 2, 1) 0,045

Доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом на следующих условиях:

  • дата расчёта за ценные бумаги указана в ячейке A1, значение 20.04.2008;

  • срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2, значение 15.06.2008;

  • дата последней купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A3, значение 24.12.2007;

  • процентная ставка 3,75 %;

  • стоимость ценных бумаг 99,88;

  • выкупная стоимость ценных бумаг 100;

  • количество выплат по купонам с год 2, полугодовые выплаты;

  • способ вычисления дня «американский».

См. также:

Мастер функций │ Финансовые функции