OddfYield

Мастер функций для функции OddfYield выглядит следующим образом:

Синтаксис

OddfYield(Settlement, Maturity, Issue, FirstCouponDate, Rate, PresentValue, Redemption, Frequency, Basis)

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска);

Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг;

Issue. Дата выпуска ценных бумаг;

FirstCouponDate. Дата первой купонной выплаты для ценных бумаг;

Rate. Процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;

PresentValue. Стоимость ценных бумаг;

Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости;

Frequency. Количество купонных выплат в год. Обязательный атрибут. Параметр может принимать следующие значения:

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:

Необязательный параметр.

Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.

Описание

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Комментарии

Значение параметра Settlement должно быть меньше значения параметра Maturity.

Значение параметра Maturity должно быть больше значения параметра FirstCouponDate.

Значение параметра FirstCouponDate должно быть больше значения параметра Settlement.

Пример

Формула Результат Описание
=OddfYield("11.11.2008", "01.03.2021", "15.10.2008", "01.03.2009", 0.1075, 145.5, 200, 4, 3) 0,091 Доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом на следующих условиях:

  • дата расчета за ценные бумаги 11.11.2008;

  • срок погашения ценных бумаг 01.03.2021;

  • дата выпуска ценных бумаг 15.10.2008;

  • дата первой купонной выплаты для ценных бумаг 01.03.2009;

  • процентная ставка 10,75 %;

  • стоимость ценных бумаг 145,50;

  • выкупная стоимость ценных бумаг 200;

  • количество выплат по купонам с год 4, ежеквартальные выплаты;

  • способ вычисления дня «фактический».
=OddfYield(A1, A2, A3, A4, 0.0575, 84.5, 100, 2, 0) 0,077 Доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом на следующих условиях:

  • дата расчета за ценные бумаги указана в ячейке A1, значение 11.11.2008;

  • срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2, значение 01.03.2021;

  • дата выпуска ценных бумаг указана в ячейке A3, значение 15.10.2008;

  • дата первой купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A4, значение 01.03.2009;

  • процентная ставка 5,75 %;

  • стоимость ценных бумаг 84,5;

  • выкупная стоимость ценных бумаг 100;

  • количество выплат по купонам с год 2, полугодовые выплаты;

  • способ вычисления дня «американский».

См. также:

Мастер функций │ Финансовые функции │ IFinance.OddfYield